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狠狠干 中金中证500A,中金中证500C: 中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

发布日期：2024-08-02 20:34    点击次数：62

中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号）基金管理东说念主：中金基金管理有限公司基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司二零二四年八月招募说明书垂危辅导中金中证500指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募苦求于2016年7月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2016〕1517号《对于准予中金中证500指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》注册，并于2016年7月22日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2

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    中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金        更新招募说明书        （2024 年第 1 号）    基金管理东说念主：中金基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司         二零二四年八月                                       招募说明书                   垂危辅导   中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的召募 苦求于 2016 年 7 月 5 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可〔2016〕1517 号《对于准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资 基金注册的批复》注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管 部机构部函〔2016〕1701 号《对于中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基 金备案说明的函》备案。本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日成效。   本基金管理东说念主保证招募说明书的内容信得过、准确、好意思满。   本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不 标明其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金没 有风险。中国证监会不合本基金的投资价值及市集出息等作念出本色性判断或者保 证。   本基金投资于证券市集及期货市集，基金净值会因为证券及期货市集波动等 因素产生波动，投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投 资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市集风险、信用风险、流动性风险、 管理风险、估值风险、操作实时代风险、合规性风险、本基金私有风险、税负增 加风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。本基金为股票指数增强型发起式证 券投资基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金与货币市集基金， 属于证券投资基金中高预期风险和高预期收益的品种。   本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于流动性风 险、停牌、退市风险、投资集结度风险、参与计策配售股票风险等。   本基金可根据法律法则的规则参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但 不限于：流动性风险，濒临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法实时变现支 付赎回款项的风险；信用风险：证券出借敌手方可能无法实时返璧证券，无法支 付相应权益补偿以及借约用度的风险；市集风险：证券出借后可能濒临出借时代 无法实时处置证券的市集风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除濒临与其他投资沪深市集股票的基金共                                     招募说明书 同的风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风 险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及来往机制相干的 风险。    本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪缺欠禁止未达约定所在、 指数编制机构住手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险 揭示”章节。指数编制有筹办请参见本招募说明书附件，投资者可通过以下旅途查 询指数信息：http://www.csindex.com.cn/。   本基金基金份额分为 A、C 两类，其中 A 类基金份额收取认/申购费，C 类 基金份额不收取申购费，但计提销售服务费；A、C 两类基金份额适用不同的赎 回费率。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应 表率后，不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有 关章节。侧袋机制实施时代，基金管理东说念主将对基金简称进行独特标志，并不办理 侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读相干内容并体恤本基金启用侧 袋机制时的特定风险。   投资东说念主在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基 金家具资料概要等信息清晰文献，全面意识本基金的风险收益特征和家具特性， 自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险，并充分计划 自身的风险承受智商，感性判断市集，严慎作念出投资决策。   投资有风险，投资东说念主认/申购基金时应谨慎阅读本招募说明书、基金家具资 料概要偏激更新。   基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者舒适”原则，在投资东说念主作出投资决策 后，基金运营气象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。   基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹进展的保证。基金的 过往事迹并不预示其畴昔进展。   基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   本更新招募说明书仍是本基金托管东说念主复核。本更新招募说明书所载内容截止                                             招募说明书 日为 2024 年 7 月 22 日，其中基金管理东说念主信息更新截止日为 2024 年 8 月 1 日， 相干财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。                                                                                                                 招募说明书                                                             目        录                                    招募说明书                第一部分 序论   《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》                                （以下简称“招 募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》                                 （以下简 称“《基金法》”）、          《公开召募证券投资基金运作管理办法》                           （以下简称“《运作办 法》”）、     《证券投资基金销售管理办法》                  （以下简称“《销售办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金信息清晰管理办法》（以下简称“《信息清晰办法》”）、《公开召募 绽开式证券投资基金流动性风险管理规则》(以下简称“《流动性风险管理规 定》”) 、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简 称“《指数基金指引》”）以及《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基 金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何乌有记录、误导性说明或紧要遗 漏，并对其信得过性、准确性、好意思满性承担法律职责。   中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募说明书所载明的资料苦求召募的。本基金管理东说念主莫得寄予或授权任 何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或 者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金基金合同确当事东说念主，其持有基金份 额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同 偏激他相干规则享有权利、承担义务。基金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利 和义务，应详备查阅本基金的基金合同。                                             招募说明书                   第二部分 释义     在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 时，使用基金管理东说念主鼓励资金、基金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主高档管理东说念主 员或者基金司理等东说念主员资金认购基金的金额不少于一千万元东说念主民币，且持有期 不少于三年的证券投资基金 及对该基金合同的任何灵验矫正和补充 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验矫正和 补充 投资基金招募说明书》偏激更新 基金份额发售公告》 基金家具资料概要》偏激更新 司法解释、行政规则以偏激他对基金合同当事东说念主有经管力的决定、决议、文书 等 会第五次会议通过，自 2004 年 6 月 1 日起实施，经 2012 年 12 月 28 日第十一 届寰球东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议矫正，自 2013 年 6 月 1 日起实施， 并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰球东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议修                                          招募说明书 订的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金信息清晰管理办法》及颁布机关对其经常作念 出的矫正 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的矫正 机关对其经常作念出的矫正 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布 机关对其经常作念出的矫正 员会 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相干政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、职业法东说念主、社 会团体或其他组织 办法》及相干法律法则规则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的 中国境外的机构投资者 金管理东说念主固有资金、基金管理东说念主的高档管理东说念主员或基金司理等东说念主员的资金                                   招募说明书 金份额持有期限不少于三年的基金管理东说念主的鼓励、基金管理东说念主、基金管理东说念主高 级管理东说念主员或基金司理等东说念主员 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 办理基金份额的申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务 会规则的其他条件，取得基金销售业务经验并与基金管理东说念主签订了基金销售服 务公约，办理基金销售业务的机构 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和 结算、代理披发红利、建立并看护基金份额持有东说念主名册和办理非来往过户等 限公司或接受中金基金管理有限公司寄予代为办理登记业务的机构 管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 构办理认购、申购、赎回、颐养、转托管及如期定额投资等业务导致基金份额 变动及结余情况的账户 件，基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面 说明的日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历                                       招募说明书 不得跳动 3 个月 绽开日 范基金管理东说念主所管理的绽开式证券投资基金登记方面的业务执法，由基金管理 东说念主和投资东说念主共同战胜 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现款的步履 告规则的条件，苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额颐养为 基金管理东说念主管理的其他基金基金份额的步履 持基金份额销售机构的操作 购日、扣款金额及扣款面貌，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行 账户内自动完成扣款及受理基金申购苦求的一种投资面貌 加上基金颐养中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金颐养中转入 苦求份额总额后的余额)跳动上一工作日基金总份额的 10%                                   招募说明书 行入款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的节 约 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来往日以上的逆回购 与银行如期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、通顺受 限的新股及非公设备行股票、资产援手证券、因刊行东说念主债务爽约无法进行转让 或来往的债券等 互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子披 露网站）等媒介 平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称“证券金融公司”）出借证券，证 券金融公司到期返璧所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 账户进行处置计帐，目标在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到公说念对待， 属于流动性风险管理器用。侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，故意 账户称为侧袋账户 致公允价值存在紧要不确定性的资产；                 （二）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在紧要不确定性的资产；                    （三）其他资产价值存在紧要不确                               招募说明书 定性的资产 不雅事件                                        招募说明书                  第三部分 基金管理东说念主   一、基金管理东说念主概况   称号：中金基金管理有限公司   住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层   法定代表东说念主：李金泽   成立时期：2014 年 2 月 10 日   批准设立机关：中国证券监督管理委员会   批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号   组织体式：有限职责公司   注册老本：东说念主民币 6 亿元   存续时代：陆续筹办   筹商东说念主：张显   筹商电话：010-63211122   公司的股权结构如下：           鼓励称号                持股比例    中国外洋金融股份有限公司               100%   二、主要东说念主员情况   李金泽先生，董事长，法学博士，外洋金融博士后。历任中国工商银行股份 有限公司法律事务部副处长、处长、副总司理；中国工商银行股份有限公司山西 省分行党委委员、副行长；中国工商银行股份有限公司法律事务部（滥用者权益 保护办公室）副总司理（副主任）、外洋业务部副总司理；中国民生银行股份有 限公司新加坡分行筹备组负责东说念主；民生商银外洋控股有限公司首席实行官兼民银 老本控股有限公司董事会主席。现任中国外洋金融股份有限公司独特资产部部门                                        招募说明书 负责东说念主 。    徐翌成先生，董事，金融学硕士。历任中国外洋金融股份有限公司投资银行 部收购兼并和财务参谋人组负责东说念主、总裁助理、计策发展部负责东说念主、董事会秘书、 详细办公室负责东说念主、资产管理板块负责东说念主。现任中国外洋金融股份有限公司管理 委员会成员、首席财务官（代为履行）；中国外洋金融香港资产管理有限公司董 事。    严格先生，董事，管理学学士。历任中国外洋金融股份有限公司财务部副总 司理、实行总司理；中金佳成投资管理有限公司实行总司理；中金老本运营有限 公司实行总司理。现任中国外洋金融股份有限公司资产托管部负责东说念主、董事总经 理；Krane Funds Advisors LLC 董事等。    宗喆先生，董事，高档经济师，工商管理硕士。历任中国工商银行股份有限 公司山东省分行、总行司理、高档司理、副处长；银华长安老本管理（北京）有 限公司（原银华金钱老本管理（北京）有限公司）董事总司理；中加基金管理有 限公司副总司理、总司理。现任中金基金管理有限公司总司理、财务负责东说念主、上 海分公司负责东说念主。    李耀光先生，董事，经济学硕士。历任中国农业银行股份有限公司托管业务 部司理，中信证券股份有限公司资产管理部高档司理，摩根士丹利华鑫证券有限 职责公司（现“摩根士丹利证券（中国）有限公司”）固定收益部司理和副总裁、 全球老本市集部副总裁和实行董事，渤海汇金证券资产管理有限公司老本市集部 总司理、金融市集部总司理（兼）、不动产投资管理部总司理（兼）、公司副总经 理。现任中金基金管理有限公司副总司理、基金司理。    冒大卫先生，孤苦董事，玄学博士。历任北京大学光华管理学院团委秘书、 党委副秘书、党委秘书，北京大学医学部副主任、财务部部长，北京大学副总会 计师等职务。现任北京神州泰岳软件股份有限公司董事长、总裁；鼎富智能科技 有限公司董事长；北京神州泰岳智能数据时代有限公司董事；北京新媒传信科技 有限公司实行董事；北京泰岳天成科技有限公司实行董事；北京壳木软件有限责 任公司实行董事；安徽臻富智能科技有限公司实行董事兼总司理、财务负责东说念主； 北京启天同信科技有限公司董事；北京科兴生物成品有限公司董事；东莞市星晨                                  招募说明书 信息时代有限公司监事等。   杨毓莹女士，孤苦董事，工商管理硕士。历任毕马威华振管帐师事务所审计 部司理；中国外洋金融股份有限公司董事总司理、东说念主力资源部负责东说念主。现任北京 和旭养老服务有限公司董事、司理；北京和颐住户服务中心（有限合伙）实行事 务合伙东说念主；合富（中国）医疗科技股份有限公司董事。   庞铁先生，孤苦董事，高档管理东说念主职工商管理硕士。历任中国东说念主民大学第一 分校教师；国度经济委员会经济法则局科长；国度经济体制改造委员会坐褥司、 国务院经济体制改造办公室产业司处长；中国电信股份有限公司董事会办公室主 任。   刘娴女士，实行监事，经济学硕士。历任博时基金管理有限公司机构南边区 副总司理，计策客户部副总司理，机构朔方区总司理。现任中金基金管理有限公 司机构部负责东说念主。   宗喆先生，总司理、财务负责东说念主。简历同上。   李耀光先生，副总司理。简历同上。   席晓峰先生，工学硕士。历任中原证券研究所金融工程分析师，上投摩根基 金管理有限公司风险管理部风险司理，国泰基金管理有限公司稽核监察部总监助 理，中国外洋金融股份有限公司资产管理部副总司理，华泰证券（上海）资产管 理有限公司合规风控部负责东说念主、合规总监、首席风险官、督察长、副总司理，中 金基金管理有限公司副总司理。现任中金基金管理有限公司督察长。   夏静女士，理学硕士。历任普华永说念（深圳）征询有限公司北京分公司风险 管理及里面禁止服务部司理；中国外洋金融股份有限公司公司稽核部高档司理； 中金基金管理有限公司风险管理部负责东说念主。现任中金基金管理有限公司首席信息 官。   耿帅军先生，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分 析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国外洋金融股                                                   招募说明书 份有限公司研究部实行总司理、金融工程分析师。现任中金基金管理有限公司量 化指数部基金司理。管理的公募基金包括：2020 年 10 月 22 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股外洋质料指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选滥用 50 指数 证券投资基金基金司理，2020 年 10 月 29 日于今担任中金沪深 300 指数增强型 发起式证券投资基金、中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金、中金中证 优选 300 指数证券投资基金（LOF）基金司理，2021 年 1 月 21 日于今担任中金 MSCI 中国 A 股外洋质料来往型绽开式指数证券投资基金基金司理，2022 年 6 月 10 日于今担任中金中证科技前锋来往型绽开式指数证券投资基金基金司理， 金司理，2023 年 3 月 14 日于今担任中金中证 1000 指数增强型发起式证券投资 基金基金司理。    本基金离任基金司理情况：李云琪先生，管理时期为 2016 年 7 月 22 日至 日。    宗喆先生，工商管理硕士。简历同上。    石玉女士，管理学硕士。历任中国科技证券有限职责公司、华泰联合证券有 限职责公司职员；天弘基金管理有限公司金融工程分析师、固定收益研究员；中 国外洋金融股份有限公司资产管理部高档研究员、投资司理助理、投资司理。现 任中金基金管理有限公司固定收益部基金司理。    董珊珊女士，工商管理硕士。历任中国东说念主寿资产管理有限公司固定收益部研 究员、投资司理助理、投资司理，现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经 理。    耿帅军先生，理学硕士。简历同上。    许忠海先生，理学硕士。历任贝迪研发中心（北京）工程师；方正证券股份 有限公司研究所研究员；中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金司理助理、 基金司理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金司理。                                   招募说明书   三、基金管理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益； 他法律步履；   四、基金管理东说念主的承诺 建立健全里面禁止轨制，选用灵验法子，防守违反《中华东说念主民共和国证券法》行 为的发生； 险禁止轨制，选用灵验法子，防守下列步履的发生：   （1）将基金管理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事投资；   （2）不公说念地对待管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违章承诺收益或者承担损失；                                 招募说明书   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东说念主从事相干的来往行动；   （7）豪放连累，不按照规则履行职责；   （8）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他步履。 取灵验法子，防守违反基金合同步履的发生； 家相干法律法则及行业表率，老实信用、勤勉尽责；   五、基金司理承诺 东说念主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资筹办等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东说念主从 事相干的来往行动；   六、基金管理东说念主的里面禁止轨制   本基金管理东说念主高度青睐里面风险禁止，建立了完善的风险管理体系和禁止体 系，从轨制上保障本基金的表率运作。   公司里面禁止的总体所在   （1）保证公司筹办运作严格战胜国度相干法律、法则和行业监管执法，自 觉形成遵法筹办、表率运作的筹办念念想和筹办作风；   （2）防卫和化解筹办风险，提高筹办管理效率，确保筹办业务的恰当运行 和受托资产的安全好意思满，完结公司的陆续、清静、健康发展；                                   招募说明书   （3）确保基金、公司财务和其他信息信得过、准确、好意思满、实时。   （1）首要性原则：公司将里面禁止工作手脚公司筹办中的首要任务，以保 障公司业务的陆续、清静发展；   （2）健全性原则：里面禁止工作必须遮蔽公司的总计业务部门和岗亭，并 涵盖到决策、实行、监督、反馈等各项筹办业务历程与症结；   （3）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控表率，维 护内控轨制的灵验实行；   （4）孤苦性原则：公司必须在精简的基础上设立能充分欢快公司筹办运作 需要的机构、部门和岗亭，各机构、部门和岗亭职能上保持相对孤苦性；   （5）彼此制约原则：公司里面各部门和岗亭的建树权责分明、彼此牵制， 并通过切实可行的彼此制衡法子来排斥里面禁止中的盲点；   （6）防火墙原则：基金资产与公司资产、不同基金的资产和其他寄予资产 实行孤苦运作，严格分离，分别核算；   （7）成本效益原则：公司运用科学化的筹办管理方法镌汰运作成本，提高 经济效益，力图以合理的禁止成本达到最好的内控后果，保证公司筹办管理和基 金投资运作合适行业最好操守；   （8）正当合规性原则：公司内控轨制应当合适国度法律、法则、规则和各 项规则；   （9）全面性原则：里面禁止轨制应当涵盖公司筹办管理的各个症结，不得 留有轨制上的空缺或破绽；   （10）审慎性原则：制定里面禁止轨制应当以审慎筹办、防卫和化解风险为 起点；   （11）当令性原则：里面禁止轨制的制定应当跟着相干法律法则的诊疗和公 司筹办计策、筹办方针、筹办理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （1）组织架构   公司实行董事会指点下的总司理负责制，建立以客户服务为中枢的业务组织                                 招募说明书 架构，依据计策筹办和公司发展需要，对各部门进行创设与诊疗，强调各部门之 间合理单干、彼此连系、彼此监督。   公司管理层在总司理指点下，谨慎实行董事会确定的里面禁止计策，为了有 效贯彻公司董事会制定的筹办方针及发展计策，设立了投资决策委员会、风险管 理委员会、家具委员会等专科委员会，分别负责基金投资、风险管理、家具相干 的紧要决策。   公司根据孤苦性与彼此制约、彼此连系原则，在精简的基础上设立欢快公司 筹办运作需要的机构、部门和岗亭。各机构、各部门必须在单干合营的基础上， 明确各岗亭相应的职责和权利，建立彼此配合、彼此制约、彼此促进的工作关系。 通过制定例范的岗亭职责制、严格的操作表率和合理的工作圭臬，使各项工作规 范化、表率化，灵验防卫和搪塞可能存在的风险。   （2）内控历程   里面禁止历程分为事前防卫、事中监控与过后完善三个症结。 则，针对本部门和岗亭可能发生的风险制定相应的轨制和时代防卫法子； 行全面的监督与检查，镌汰风险发生的可能性。事中监控的要点在于实施例行和 突击检查、如期与不如期检查以及专项检查与详细检查等； 业务历程进行完善。   为确保公司里面禁止所在的完结，公司对各症结的筹办步履选用一定的禁止 法子，充分禁止相应业务风险。主要包括如下方面：   （1）投资管理业务禁止；   （2）市集推论及销售业务禁止；   （3）信息清晰禁止；   （4）信息时代系统禁止；   （5）管帐系统禁止；                                招募说明书   （6）监察稽核禁止等。   公司对里面禁止的实行过程、后果以及当令性等进行陆续的监督。   监察稽核部如期和不如期对公司的里面禁止、要点名堂进行检查和评价，出 具监察稽核汇报，汇报报公司督察长、总司理。   必要时，公司鼓励、董事会、实行监事、总司理和督察长均可要求公司聘用 外部大家就公司内控方面的问题进行检查和评价，并出具专题汇报。外部大家可 以是讼师、注册管帐师或相干方面具有专科学问的东说念主士。   在出现新的市集情况、新的金融器用、新时代、新的法律法则等情况，有可 能影响到公司基金投资、通常筹办管理行动时，董事会下设的专科委员会对公司 的里面禁止进行全面的检查，审查其正当、合规和灵验性。若是需要作念出一定的 诊疗，则按规则的表率对里面禁止轨制进行矫正。   （1）基金管理东说念主确知建立、实施和支撑里面禁止轨制是基金管理东说念主董事会 及管理层的职责；   （2）上述对于里面禁止的清晰信得过、准确；   （3）基金管理东说念主承诺将根据市集环境的变化及基金管理东说念主的发展不断完善 里面禁止轨制。                                        招募说明书                 第四部分 基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时期：1984年1月1日   法定代表东说念主：廖林   注册老本：东说念主民币35，640，625.7089 万元   筹商电话：010-66105799   筹商东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   限制 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东说念主，平均年事 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上学历或高 级时代职称。   三、基金托管业务筹办情况   手脚中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，经受“老实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险管理和 里面禁止体系、表率的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行 资产托管东说念主职责，为境表里庞大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、 高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中 最丰富、最熟识的家具线。领有包括证券投资基金、信赖资产、保障资产、社会 保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基 金、证券公司集结资产管理筹办、证券公司定向资产管理筹办、买卖银行信贷资 产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类王人全 的托管家具体系，同期在国内率先开展绩效评估、风险管理等升值服务，不错为 各样客户提供个性化的托管服务。限制 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券                                      招募说明书 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连气儿二十一年获取香港《亚洲货币》、 英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 97 项最好托管银行大奖；是获取奖项 最多的国内托管银行，优良的服务品性获取国表里金融范围的陆续招供和庸俗好 评。      四、基金托管东说念主的里面禁止轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务马上发展，长久保持在资产 托管行业的上风地位。这些收货的取得，是与资产托管部“一手持业务拓展，一 手持内控建树”的作念法是分不开的。资产托管部十分青睐改进和加强里面风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同期，把加强风险防卫和禁止的力度，全心 培育内控文化，完善风险禁止机制，强化业务名堂全过程风险管理手脚垂危工作 来作念。从 2005 年于今共十七次获胜通过评估组织里面禁止和安全法子最巨擘的 ISAE3402 审阅，一起获取无保属主张的禁止及灵验性汇报。充分标明孤苦第三 方对我行托管服务在风险管理、里面禁止方面的健全性和灵验性的全面招供，也 评释中国工商银行托管服务的风险禁止智商仍是与外洋大型托管银行接轨，达到 外洋先进水平。面前，ISAE3402 审阅仍是成为年度化、通例化的内控工作技能。”   保证业务运作严格战胜国度相干法律法则和行业监管执法，强化和建立遵法 筹办、表率运作的筹办念念想和筹办作风，形成一个运作表率化、管理科学化、监 控轨制化的内控体系；防卫和化解筹办风险，保证托管资产的安全好意思满；鄙吝持 有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、灵验、恰当运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险禁止组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、里面审计局）、资产托管部内设风险禁止处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险禁止工作进行领导、监督。资产托管部里面建树故意负责稽核监察工作 的里面风险禁止处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的顺利指点下，依影相干                                 招募说明书 法律规则，对业务的运行孤苦应用稽核监察权利。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险禁止法子。   （1）正当性原则。内控轨制应当合适国度法律法则及监管机构的监管要求， 并集结于托管业务筹办管理行动的长久。   （2）好意思满性原则。托管业务的各项筹办管理行动都必须有相应的表率表率 和监督制约；监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作症结，遮蔽总计的 部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务筹办行动必须在发生时能准确实时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立相干的规则 轨制。   （4）审慎性原则。各项业务筹办行动必须防卫风险，审慎筹办，保证基金 资产和其他寄予资产的安全与好意思满。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及筹办管理的需要当令 修改完善，并保证得到全面落实实行，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）孤苦性原则。设立故意履行托管东说念主职责的管理部门；顺利操作主说念主员和 禁止东说念主员必须相对孤苦，顺应分离；内控轨制的检查、评价部门必须孤苦于内控 轨制的制定和实行部门。   （1）严格的隔断轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明 确的岗亭职责、科学的业务历程、详备的操作手册、严格的东说念主员步履表率等一系 列规则轨制，并选用了邃密的防火墙隔断轨制，约略确保资产孤苦、环境孤苦、 东说念主员孤苦、业务轨制和管理孤苦、网罗孤苦。   （2）高层检查。主管行指点与部门高档管理层手脚工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门实时汇报筹办管理情况和尽头情况，以检查 资产托管部在完结里面禁止所在方面的进展，并根据检查情况提议里面禁止措 施，督促职能管理部门改进。                                  招募说明书   （3）东说念主事禁止。资产托管部严格落实岗亭职责制，建立“自控防地”、“互控 防地”、“监控防地”三说念禁止防地，健全绩效窥伺和激励机制，设立“以东说念主为本” 的内控文化，增强职工的职责心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过 进行如期、定向的业务与职业说念德培训、签订承诺书，使职工设立风险防卫与控 制理念。   （4）筹办禁止。资产托管部通过制定筹办、编制预算等方法开展各式业务 营销行动、处理各项事务，从而灵验地禁止和配置组织资源，达到资源利用和效 益最大化目标。   （5）里面风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等面貌加强里面 风险管理，如期或不如期地对业务运作气象进行检查、监控，领导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险禁止法子，排查风险隐患。   （6）数据安全禁止。咱们通过业务操作区相对孤苦、数据和传真加密、数 据传输透露的冗余备份、监控设施的运用和保障等法子来保障数据安全。   （7）救急准备与响应。资产托管业务建立故意的祸害规复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的祸害规复有筹办，并组织职工如期演 练。为使演练愈加接近实战，资产托管部不断提高演练圭臬，从领先的按照预订 时期演练发展到面前的“偶而演练”。从演练结果看，资产托管部完全有智商在发 生祸害的情况下两个小时内规复业务。   （1）资产托管部里面建树专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在 总司理的顺利指点下，依影相干法律规则，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资 产托管业务健康、清静地发展。   （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个职工的共同参与，唯有这么，风险禁止轨制和法子才会全面、灵验。资产 托管部实施全员风险管理，将风险禁止职责落实到具体业务部门和业务岗亭，每 位职工对我方岗亭职责范围内的风险负责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制 的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭彼此制衡的组织结构。                                 招募说明书   （3）建立健全规则轨制。资产托管部十分青睐内控轨制的建树，一贯坚持 把风险防卫和禁止的理念和方法融入岗亭职责、轨制建树和工作历程中。经过多 年努力，资产托管部仍是建立了一整套里面风险禁止轨制，包括：岗亭职责、业 务操作历程、稽核监察轨制、信息清晰轨制等，遮蔽总计部门和岗亭，渗入各项 业务过程，形成各个业务症结之间的彼此制约机制。   （4）里面风险禁止长久是托管部工作要点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是买卖银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就尽头强调 表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险防卫和禁止体系手脚工作要点。随 着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管 部长久将风险管理放在与业务发展同等垂危的位置，视风险防卫和禁止为托管业 务生活和发展的人命线。   五、基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和表率   根据《基金法》、基金合同、托管公约和相干基金法则的规则，基金托管东说念主 对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基金参与 银行间债券市集、基金资产净值的测度、基金份额净值测度、应收资金到账、基 金用度开支及收入确定、基金收益分派、相干信息清晰、基金宣传推介材料中登 载基金事迹进展数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自 基金合同成效之后六个月启动。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或有 关基金法律法则规则的步履，应实时以书面体式文书基金管理东说念主限期纠正，基金 管理东说念主收到文书后应实时查对，并以书面体式对基金托管东说念主发出回函说明。在限 期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管 理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应汇报中国 证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应立即汇报中国证监会，同期 文书基金管理东说念主限期纠正。                                      招募说明书                   第五部分 相干服务机构 一、基金份额发售机构 （1）直销柜台 称号：中金基金管理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 筹商东说念主：直销客服组 客户服务电话：400-868-1166 传真：010-66159121 网站：www.ciccfund.com （2）网上直销 微信公众号：中金基金 （1）交通银行股份有限公司 网址：http://www.bankcomm.com/ 电话：95559 （2）招商银行股份有限公司 网址：http://www.cmbchina.com/ 电话：95555 （3）中信银行股份有限公司 网址：https://www.citicbank.com/ 电话：95558 （4）兴业银行股份有限公司 网址：http://www.cib.com.cn/ 电话：95561                                        招募说明书 （5）中国民生银行股份有限公司 网址：https://www.cmbc.com.cn/ 电话：95568 （6）中国邮政储蓄银行股份有限公司 网址：http://www.psbc.com/ 电话：95580 （7）宁波银行股份有限公司 网址：http://www.nbcb.com.cn/ 电话：95574 （8）中信期货有限公司 网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826 （9）国泰君安证券股份有限公司 网址：http://www.gtja.com/ 电话：95521 （10）中信建投证券股份有限公司 网址：http://www.csc108.com/ 电话：400-888-8108 （11）国信证券股份有限公司 网址：http://www.guosen.com.cn/ 电话：95536 （12）招商证券股份有限公司 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 （13）中信证券股份有限公司 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 （14）中国星河证券股份有限公司                                         招募说明书 网址：http://www.chinastock.com.cn/ 电话：95551 （15）海通证券股份有限公司 网址：http://www.htsec.com/ 电话：95553 （16）申万宏源证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：95523 （17）兴业证券股份有限公司 网址：https://www.xyzq.com.cn/ 电话：95562 （18）国投证券股份有限公司 网址：http://www.essence.com.cn/ 电话：95517 （19）华泰证券股份有限公司 网址：https://www.htsc.com.cn/ 电话：95597 （20）中信证券（山东）有限职责公司 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 （21）长城证券股份有限公司 网址：http://www.cgws.com/ 电话：95514 （22）光大证券股份有限公司 网址：http://www.ebscn.com/ 电话：95525 （23）中信证券华南股份有限公司 网址：http://www.gzs.com.cn/                                       招募说明书 电话：95548 （24）东北证券股份有限公司 网址：https://www.nesc.cn/ 电话：95360 （25）上海证券有限职责公司 网址：https://www.shzq.com/ 电话：400-891-8918 （26）大同证券有限职责公司 网址：http://www.dtsbc.com.cn/ 电话：4007-121212 （27）国联证券股份有限公司 网址：http://www.glsc.com.cn/ 电话：95570 （28）吉祥证券股份有限公司 网址：https://stock.pingan.com/ 电话：95511 转 8 （29）东海证券股份有限公司 网址：https://www.longone.com.cn/ 电话：95531 （30）中银外洋证券股份有限公司 网址：http://www.bocichina.com/ 电话：400-620-8888 （31）华西证券股份有限公司 网址：http://www.hx168.com.cn/ 电话：95584 （32）申万宏源西部证券有限公司 网址：https://www.swhysc.com/ 电话：400-889-5523                                      招募说明书 （33）中泰证券股份有限公司 网址：https://www.zts.com.cn/ 电话：95538 （34）中航证券有限公司 网址：https://www.avicsec.com/ 电话：95335 （35）德邦证券股份有限公司 网址：https://www.tebon.com.cn/ 电话：400-8888-128 （36）西部证券股份有限公司 网址：https://www.west95582.com/ 电话：95582 （37）中国外洋金融股份有限公司 网址：https://www.cicc.com/ 电话：400-910-1166 （38）华鑫证券有限职责公司 网址：http://www.cfsc.com.cn/ 电话：95323 （39）中国中金金钱证券有限公司 网址：http://www.ciccwm.com/ 电话：95532 （40）国金证券股份有限公司 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 （41）华宝证券股份有限公司 网址：https://www.cnhbstock.com/ 电话：400-820-9898 （42）天风证券股份有限公司                                     招募说明书 网址：https://www.tfzq.com/ 电话：95391 （43）中邮证券有限职责公司 网址：http://www.cnpsec.com.cn/ 电话：400-888-8005 （44）华金证券股份有限公司 网址：https://www.huajinsc.cn 电话：956011 （45）北京和讯在线信息征询服务有限公司 网址：www.hexun.com 电话：010-85650688 （46）上海挖财基金销售有限公司 网址：https://wacaijijin.com/ 电话：021-50810673 （47）腾安基金销售（深圳）有限公司 网址：www.txfund.com 电话：95017 （48）上海天天基金销售有限公司 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 （49）上海陆享基金销售有限公司 网址：http://www.luxxfund.com/ 电话：021-53398816 （50）北京度小满基金销售有限公司 网址：http://www.duxiaoman.com/ 电话：95055 （51）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com                                 招募说明书 电话：400-700-9665 （52）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 网址：www.fund123.cn 电话：95188-8 （53）上海长量基金销售投资参谋人有限公司 网址：www.erichfund.com 电话：400-820-2899 （54）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 电话：952555 （55）上海利得基金销售有限公司 网址：www.leadfund.com.cn 电话：400-032-5885 （56）通华金钱（上海）基金销售有限公司 网址：www.tonghuafund.com 电话：400-101-9301 （57）南京苏宁基金销售有限公司 网址：www.snjijin.com 电话：95177 （58）北京中植基金销售有限公司 网址：http://www.zzfund.com 电话：400-8180-888 （59）济安金钱（北京）基金销售有限公司 网址：www.jianfortune.com 电话：400-673-7010 （60）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 电话：400-821-0203                                      招募说明书 （61）上海联泰基金销售有限公司 网址：www.66zichan.com 电话：400-118-1188 （62）上海陆金所基金销售有限公司 网址：https://lupro.lufunds.com/ 电话：400-821-9031 （63）珠海盈米基金销售有限公司 网址：www.yingmi.cn 电话：020-89629066 （64）北京雪球基金销售有限公司 网址：https://danjuanfunds.com/ 电话：010-57319532 （65）京东肯特瑞基金销售有限公司 网址：kenterui.jd.com 电话：95118 （66）东方金钱证券股份有限公司 网址：http://www.xzsec.com/ 电话 95357 （67）阳光东说念主寿保障股份有限公司 网址：http://www.sinosig.com/ 电话：95510 （68）江苏汇林保大基金销售有限公司 网址：http://www.huilinbd.com/ 电话：025-66046166 （69）北京汇成基金销售有限公司 网址：https://www.hcfunds.com/ 电话：400-055-5728 （70）上海基煜基金销售有限公司                                      招募说明书 网址：http://www.jigoutong.com/ 电话：021-6537-0077 （71）泰信金钱基金销售有限公司 网址：https://www.taixincf.com/ 电话：400-004-8821 二、登记机构 称号：中金基金管理有限公司 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层 法定代表东说念主：李金泽 电话：010-63211122 传真：010-66159121 筹商东说念主：白娜 三、出具法律主张书的讼师事务所 称号：北京市海问讼师事务所 住所：北京市向阳区东三环中路 5 号金钱金融中心 20 层 办公地址：北京市向阳区东三环中路 5 号金钱金融中心 20 层 负责东说念主：张继平 电话：(+86 10) 8560 6888 传真：(+86 10) 8560 6999 承办讼师：魏双娟、高巍 筹商东说念主：魏双娟 四、审计基金财产的管帐师事务所 称号：毕马威华振管帐师事务所（独特普通合伙） 住所：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层                                    招募说明书 办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 办公楼 8 层 实行事务合伙东说念主：邹俊 电话：010-85087916 传真：010-85185111 签章注册管帐师：程海良、贾君宇 筹商东说念主：程海良                                           招募说明书                   第六部分 基金的召募    本基金由基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同 偏激他相干规则召募，召募苦求于 2016 年 7 月 5 日经中国证监会证监许可〔2016〕 注册，并于 2016 年 7 月 22 日经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2016〕 案。    本基金召募期自 2016 年 7 月 18 日至 2016 年 7 月 18 日止，共召募    本基金的基金类型为股票型证券投资基金，运作面貌为契约型绽开式，存续 期限为不如期。                                     招募说明书               第七部分 基金合同的成效   一、 基金合同成效   本基金的基金合同于 2016 年 7 月 22 日成效。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产范围   基金合同成效满 3 年之日（指天然日），若基金资产净值低于 2 亿元，基金 合同自动隔断并按照本基金合同约定的表率进行计帐，并不得通过召开基金份额 持有东说念主大会延续基金合同期限。   《基金合同》成效 3 年后连续存续的，连气儿 20 个工作日出现基金份额持有 东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当及 时在如期汇报中赐与清晰；连气儿 60 个工作日出现前述情形的，基金管理东说念主应当 向中国证监会汇报并提议处分有筹办，如颐养运作面貌、与其他基金合并或者隔断 基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法则另有规则时，从其规则。                                     招募说明书           第八部分 基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主 在招募说明书或其他相干公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业风物或按销售机构提供的其他面貌办理基金份额的申购与赎回。   二、申购和赎回的绽开日实时期   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券来往 所、深圳证券来往所的通常来往日的来往时期，但基金管理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或本基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券来往市集、证券来往所来往时期变更或其 他独特情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的诊疗，但 应在实施日前依照《信息清晰办法》的相干规则在指定媒介上公告。   本基金自 2016 年 8 月 2 日起绽开日常申购赎回业务。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、 赎回或者颐养。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或颐养 苦求且登记机构说明接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额 申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 额净值为基准进行测度；                                    招募说明书 序赎回。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行诊疗。基金管理东说念主 必须在新执法启动实施前依照《信息清晰办法》的相干规则在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的表率   投资东说念主必须根据销售机构规则的表率，在绽开日的具体业务办理时期内提议 申购或赎回的苦求。   投资东说念主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项，申 购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购成效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时， 赎复活效。投资东说念主赎回苦求获胜后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付 赎回款项。在发生无数赎回时或本基金合同载明的暂停赎回或减速支付赎回款项 的情形，款项的支付办法参照本基金合同相干条目处理。遇证券来往所或来往市 场数据传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理东说念主及 基金托管东说念主所能禁止的因素影响业务处理历程时，赎回款项顺延至下一个工作日 划出。   基金管理东说念主应以来往时期结果前受理灵验申购和赎回苦求确今日手脚申购 或赎回苦求日(T 日)，在通常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来往的有 效性进行说明。T 日提交的灵验苦求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日) 实时到 销售网点柜台或以销售机构规则的其他面貌查询苦求的说明情况。若申购不成 功，则申购款项退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购或赎回苦求的受理并不代表苦求一定获胜，而仅代表销 售机构如实招揽到苦求。申购或赎回苦求的说明以登记机构的说明结果为准。对 于苦求的说明情况，投资东说念主应实时查询。                                     招募说明书   五、申购与赎回的数目限制 为东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）。 东说念主民币 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）， 网上直销单笔来往上限及单日累计来往上限请参照网上直销说明。 申购费），追加申购的最低金额为单笔东说念主民币 10 元（含申购费）；各销售机构对 最低申购名额及来往级差有其他规则的，以各销售机构的业务规则为准。 低申购金额的限制。 份基金份额。若基金份额持有东说念主某笔来往类业务（如赎回、基金颐养、转托管等） 导致在销售机构单个来往账户保留的基金份额余额少于 10 份时，则基金管理东说念主 有权将投资东说念主在该账户保留的本基金份额一次性一起赎回。 基金管理东说念主应当选用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等法子，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。 具体请参见相干公告。 份额的数目限制。基金管理东说念主必须在诊疗实施前依照《信息清晰办法》的相干规 定在指定媒介上公告。   六、申购与赎回的登记   投资东说念主 T 日申购基金获胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主增多权益 并办理相应的登记结算手续。   投资东说念主 T 日赎回基金获胜后，本基金登记机构在 T＋1 日为投资东说念主扣除权益                                               招募说明书 并办理相应的登记结算手续。   在法律法则允许的范围内，本基金登记机构可对上述登记结算办理时期进行 诊疗，本基金管理东说念主将于启动实施前按照《信息清晰办法》相干规则，在指定媒 介公告。   七、申购费率和赎回费率   本基金 A 类基金份额收取申购费，C 类基金份额不收取申购费。A 类基金 份额的申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。 投资东说念主在一天之内若是有多笔申购，适用费率按单笔分别测度。具体如下：                     基金的申购费率结构表     申购金额（M）           A 类基金份额       C 类基金份额                         申购费率          申购费率        M       M≥500 万         1000 元/笔   本基金的申购用度由申购东说念主承担，主要用于本基金的市集推论、销售、登记 等各项用度，不列入基金财产。   本基金对基金份额收取赎回费，赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主 承担，在投资东说念主赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时期递减， 即相干基金份额持有时期越长，所适用的赎回费率越低。本基金的赎回用度由基 金份额持有东说念主承担。本基金基金份额的赎回费率具体如下：                       基金的赎回费率表   持有期限（T）          A 类基金份额赎回费率    C 类基金份额赎回费率        T       T≥30 日          0.00%          0.00%   宝石续持有期少于 30 日的投资东说念主，将赎回费全额计入基金财产。   前述未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。                                           招募说明书 于新的费率或收费面貌实施前依照《信息清晰办法》的相干规则在指定媒介上公 告。 场情况制定基金促销筹办，针对以特定来往面貌（如网上来往、电话来往等）进 行基金来往的投资东说念主如期或不如期地开展基金促销行动。在基金促销行动时代， 按相干监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主不错顺应调低基金申购费率。      八、申购份额与赎回金额的测度面貌   本基金的申购接纳“金额申购”面貌，申购的灵验份额为净申购金额除以当日 的基金份额净值，灵验份额单元为份。   （1）当投资东说念主采纳申购基金份额时，申购份额的测度方法如下：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购用度=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   申购用度=固定金额   净申购金额=申购金额-申购用度   申购份额=净申购金额/T 日基金份额净值   上述测度结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后 2 位，由此缺欠产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 2：某投资东说念主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额 净值为 1.0600 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50，000/（1.00＋1.00%）＝49，504.95 元   申购用度＝50，000－49，504.95＝495.05 元   申购份额＝49，504.95/1.0600＝46，708.78 份   即：投资东说念主投资 50，000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净                                             招募说明书 值为 1.0600 元，则其可得到 46，708.78 份基金份额。   （2）C 类基金份额申购份额的测度公式   申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值   例 3：假设 T 日 C 类基金份额净值为 1.0520 元，某投资东说念主本次申购本基金 C 类基金份额 40 万元，该投资东说念主可得到的基金份额为：   申购份额=400，000/1.0520 =380，228.14 份   即：投资东说念主投资 40 万元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金 份额的净值为 1.0520 元，可得到 380，228.14 份 C 类基金份额。   本基金的赎回接纳“份额赎回”面貌，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准 进行测度，本基金的赎回金额为按试验说明的灵验赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元。   当投资东说念主赎回基金份额时，赎回金额的测度方法如下：   赎回金额=赎回份额?T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总金额?赎回费率   净赎回金额=赎回金额?赎回用度   上述测度结果均按照四舍五入方法，保留一丝点后 2 位，由此缺欠产生的收 益或损失由基金财产承担。   例 4：某投资东说念主赎回 10，000 份本基金 A 类基金份额，持有时期为 100 日， 对应的赎回费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2500 元，则其可得到 的赎回金额为：   赎回金额=10，000×1.2500=12，500.00 元   赎回用度=12，500.00×0.50%=62.50 元   净赎回金额=12，500.00-62.50=12，437.50 元   即投资东说念主赎回本基金 10，000 份，持有时期为 100 日，假设赎回当日基金份 额净值是 1.2500 元，则其可得到的赎回金额为 12，437.50 元。   例 5：某投资东说念主赎回 1 万份 C 类基金份额，持有时期为 28 天，对应的赎回 费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额                                          招募说明书 为：   赎回总金额=10，000×1.2600=12，600 元   赎回用度=12，600×0.50%=63.00 元   净赎回金额=12，600-63.00=12，537.00 元   即：投资东说念主赎回本基金 1 万份 C 类基金份额，持有时期为 28 天，假设赎回 当日基金份额净值是 1.2600 元，则其可得到的赎回金额为 12，537.00 元。 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日收市后 测度，并在 T+1 日内公告。遇独特情况，经中国证监会同意，不错顺应延伸计 算或公告。      九、拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购苦求： 投资东说念主的申购苦求。 金资产净值。 额持有东说念主利益或对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时。 能对基金事迹产生负面影响，或基金管理东说念主认定的其他损伤现有基金份额持有东说念主 利益的情形。 份额数的比例达到或者跳动 50%，或者变相隐没 50%集结度的情形时。 格且接纳估值时代仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当选用暂停接受基金申购苦求的法子。                                   招募说明书   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理东说念主决定拒却 或暂停申购时，基金管理东说念主应当根据相干规则在指定媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资东说念主的申购苦求一起或部分被拒却的，被拒却的申购款项将退还给投资 东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理。   十、暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回 款项： 投资东说念主的赎回苦求或减速支付赎回款项。 金资产净值。 形时，可暂停接受投资东说念主的赎回苦求； 格且接纳估值时代仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当选用减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求的法子。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停接受赎回苦求或部分缓期支付赎 回款项时，基金管理东说念主应实时报中国证监会备案，已说明的赎回苦求，基金管理 东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求 总量的比例分派给赎回苦求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 4 项所述 情形，按基金合同的相干条目处理。基金份额持有东说念主在苦求赎回时可预先采纳将 当日可能未获受理部分赐与烧毁。在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时 规复赎回业务的办理并公告。                                  招募说明书   十一、无数赎回的认定及处理面貌   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金 颐养中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金颐养中转入苦求份额 总额后的余额)跳动前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象决定 全额赎回或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主以为有智商支付投资东说念主的一起赎回苦求时， 按通常赎回表率实行。   （2）部分缓期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回苦求有资料或认 为因支付投资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大 波动时，基金管理东说念主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回苦求缓期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户 赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部 分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错采纳缓期赎回或取消赎回。采纳缓期赎回的， 将自动转入下一个绽开日连续赎回，直到一起赎回为止；采纳取消赎回的，当日 未获受理的部分赎回苦求将被烧毁。缓期的赎回苦求与下一绽开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础测度赎回金额，以此 类推，直到一起赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确采纳，投资东说念主未 能赎回部分作自动缓期赎回处理。   （3）在出现无数赎回时，对于单个基金份额持有东说念主当日跳动上一绽开日基 金总份额 25%以上的赎回苦求，基金管理东说念主不错对跳动的部分一起进行缓期办 理。对于此类持有东说念主未跳动上述比例的部分，基金管理东说念主有权根据前述“（1）全 额赎回”或“（2）部分缓期赎回”的面貌与其他持有东说念主的赎回苦求一并办理。然则， 如斯类持有东说念主在提交赎回苦求时采纳取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申 请将被烧毁。                                   招募说明书   （4）暂停赎回：连气儿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主以为 有必要，可暂停接受基金的赎回苦求；仍是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款 项，但不得跳动 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并缓期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规则的其他面貌在 3 个来往日内文书基金份额持有东说念主，说明相干处理方 法，并于两日内在指定媒介上刊登公告。      十二、暂停申购或赎回的公告和重新绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个工作日的两类基金份额净 值。 赎回时，基金管理东说念主应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新绽开申购或赎回 的公告，并在重新启动办理申购或赎回的绽开日公告最近 1 个工作日的两类基金 份额净值。 刊登暂停公告 1 次。暂停结果基金重新绽开申购或赎回时，基金管理东说念主应提前 2 个工作日在指定媒介连气儿刊登基金重新绽开申购或赎回的公告，并在重新绽开申 购或赎回日公告最近一个工作日的两类基金份额净值。      十三、基金颐养   基金管理东说念主不错根据相干法律法则以及本基金合同的规则决定开办本基金 与基金管理东说念主管理的其他基金之间的颐养业务，基金颐养不错收取一定的颐养 费，相干执法由基金管理东说念主届时根据相干法律法则及本基金合同的规则制定并公 告，并提前见告基金托管东说念主与相干机构。                                招募说明书   本基金与基金管理东说念主管理的其他基金之间颐养业务的具体业务执法，详见有 关公告。      十四、基金的非来往过户   基金的非来往过户是指基金登记机构受理经受、捐赠和司法强制实行等情形 而产生的非来往过户以及登记机构招供、合适法律法则的其它非来往过户。岂论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资 东说念主。   经受是指基金份额持有东说念主圆寂，其持有的基金份额由其正当的经受东说念主经受； 捐赠指基金份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法文书将基金份额持有东说念垄断有的 基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来往过户必须提供基 金登记机构要求提供的相干资料，对于合适条件的非来往过户苦求按基金登记机 构的规则办理，并按基金登记机构规则的圭臬收费。      十五、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构不错按照规则的圭臬收取转托管费。   若是出现基金管理东说念主、登记机构、办理转托管的销售机构因时代系统性能限 制或其它合理原因，不错暂停该业务或者拒却基金份额持有东说念主的转托管苦求。      十六、如期定额投资筹办   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理如期定额投资筹办，具体执法由基金管理东说念主另 行规则。投资东说念主在办理如期定额投资筹办时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理东说念主在相干公告或更新的招募说明书中所规则的如期定 额投资筹办最低申购金额。                                招募说明书   十七、实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机 制”部分的规则或相干公告。   十八、基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构招供、合适法律法则的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，法律法则、中国证监会或法 院判决、裁定另有规则的除外。   当基金份额处于冻结状态时，登记机构或其他相干机构应拒却该部分基金份 额的赎回苦求、非来往过户以及基金的转托管。   十九、如相干法律法则允许基金管理东说念主办理其他基金业务，基金管理东说念主将 制定和实施相应的业务执法。                                     招募说明书              第九部分 基金的投资   一、投资所在   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在用功对中证 500 指数进行 灵验追踪的基础上，通过数目化的方法进行积极的指数组合管理与风险禁止，力 争完结突出所在指数的投资收益，谋求基金资产的持久升值。本基金力图使日均 追踪偏离度的十足值不跳动 0.5%，年化追踪缺欠不跳动 8.0%。   二、投资范围   本基金投资范围主要为标的指数因素股及备选因素股（含存托凭证）。此外， 为更好地完结投资所在，本基金可少量投资于部分非因素股（包含中小板、创业 板偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、繁衍器用（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、分 离来往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国 证监会的相干规则）。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金可根据法律法则的规则参与转融通证券出借业务。   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95％，投资于标的指数因素股偏激备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80％，每个来往日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保 留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   三、投资策略                                  招募说明书   本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资 产的 90%－95％，大类资产配置不手脚本基金的中枢策略。一般情况下将保持各 类资产配置的基本清静。在详细考量系统性风险、各样资产收益风险比值、股票 资产估值、流动性要求、申购赎回以及分成等因素后，对基金资产配置作念出合适 诊疗。   本基金手脚股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的 中枢策略。本基金股票投资主要策略为标的指数投资策略，通过复制所在股票指 数手脚基本投资组合，然后通过量化增强策略计划基本面与时代面等多种因素， 找出具有相对于标的指数逾额收益的相干量化因子，并根据因子对应的股票权重 诊疗基本投资组合，临了对投资组合进行追踪缺欠以及来往成本等相干优化，力 争在禁止风险的基础上完结突出所在指数的相对收益。   （1）标的指数投资策略   指数化被迫投资策略参照标的指数的因素股、备选因素股偏激权重，初步构 建投资组合，并按照标的指数的诊疗执法作出相应诊疗。   指数成份股发生明显负面事件濒临退市风险，且指数编制机构暂未作出诊疗 的，基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益优先的原则，详细计划成份股的退市 风险、其在指数中的权重以及对追踪缺欠的影响，据此制定成份股替代策略，并 对投资组合进行相应诊疗。   （2）量化增强策略   量化增强策略主要接纳三大类量化模子分别用以评估资产订价、禁止风险和 优化来往。基于模子结果，基金管理东说念主阿谀市集环境和股票特性，产出投资组合， 以追求突出标的指数进展的事迹水平。   多因子逾额收益模子：本模子是基于市集不完全灵验地假设，着眼于运用统 计方法和金融表面发现证券预期收益的驱动因子以及他们之间的关系，利用历史 数据回测和构建量化投资模子，估量并持有概率统计上有极大可能产生正收益的 投资组合。预期收益的驱动因子不错和基本面投资相易或相似，举例市盈率，资 本市值，公司所处板块以及证券历史进展等，也不错是动量因子等时代面庞标或                                 招募说明书 者来往数目等流动性因子。   风险模子：该模子禁止投资组合对各样风险因子的敞口，包括基金范围、资 产波动率、行业集结度等，用功主动风险以及追踪缺欠禁止在所在范围内，使其 收益需要合适指数收益特征。本模子主要通过禁止和优化投资组合相对指数在一 些风险因子上的偏离度来完结，常见风险因子如行业因子和基本面因子等。通过 诊疗风险模子，本模子力图使日均追踪偏离度的十足值不跳动 0.5%，年化追踪 缺欠不跳动 8%。   成本模子：该模子根据各样资产的市集来往活跃度、市集冲击成本、印花税、 佣金等数据估量本基金的来往成本，诊疗基金的换手率，来达到优化投资组合的 目标。   （3）模子的应用与诊疗   在通常的市集情况下，本基金将主要依据量化增强模子的运行结果来进行组 合的构建。同期，基金管理东说念主也会如期对模子的灵验性进行考验和更新，以反应 市集结构趋势的变化。在市集出现非通常波动或基金管理东说念主估量市集可能出现重 大非通常波动时，本基金将阿谀市集情况作念出具有一定前瞻性的判断，临时诊疗 各因子类别的具体组成及权重。   本基金在详细计划预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪缺欠 的最小化。   出于对流动性、追踪缺欠、灵验利用基金资产的考量，本基金当令对债券进 行投资。通过研究国表里宏不雅经济、货币和财政政策、市集结构变化、资金流动 情况，选用从上至下的策略判断畴昔利率变化和收益率弧线变动的趋势及幅度， 确定组合久期。进而根据各样资产的预期收益率，确定债券资产配置。   本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套 期保值为目标，主要采纳流动性好、来往活跃的股指期货合约。本基金力图利用                                  招募说明书 股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位诊疗的频率、来往成本和带来的追踪缺欠， 达到灵验追踪标的指数的目标。   基金管理东说念主将建立股指期货来往决策部门或小组，授权特定的管理东说念主员负责 股指期货的投资审批事项，同期针对股指期货来往制定投资决策历程和风险禁止 等轨制并报董事会批准。   本基金投资参与转融通证券出借业务，将按照风险管理的原则，阿谀投资目 标、比例限制、流动脾气况、风险收益特征以及法律法则的相干限制和要求，确 定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。本基金通过对宏不雅经济变量和宏 不雅经济政策进行分析，积极主动的估量畴昔的利率趋势，采纳风险诊疗后的收益 高的品种进行参与，完结转融通证券出借业务对基金资产的最优孝敬。在投资过 程中，本基金将严格禁止转融通证券出借业务的流动性风险和接纳约定申报面貌 的信用风险管理，根据借约公司的分类评级、财务气象、管理水暖和债务水对等 因素，采纳敌手方，阿谀适度踱步出借个股、出借期限和出借敌手的理念方法， 构造和优化组合，踱步风险。   四、投资限制   基金的投资组合应除名以下限制：   （1）股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90%－95％，投资于标的 指数因素股偏激备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的   （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跳动基金资产净值的 10％；   （3）本基金管理东说念主管理的一起基金持有一家公司刊行的证券，不跳动该证 券的 10％；   （4）本基金持有的一起权证，其市值不得跳动基金资产净值的 3％；   （5）本基金管理东说念主管理的一起基金持有的统一权证，不得跳动该权证的                                   招募说明书   （6）本基金在职何来往日买入权证的总金额，不得跳动上一来往日基金资 产净值的 0.5％；   （7）本基金插足寰球银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得跳动基 金资产净值的 40%，在寰球银行间同行市集中的债券回购最持久限为 1 年，债券 回购到期后不缓期；   （8）本基金资产总值不得跳动基金资产净值的 140%；   （9）本基金参与股指期货来往依据下列圭臬建构组合： 金资产净值的 10%； 和不得跳动基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 有的股票总市值的 20%； 测度）占基金资产的比例范围为 90%-95%； 得跳动上一来往日基金资产净值的 20%； 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （10）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得跳动该基金资产净 值的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之 外的因素致使基金不合适本条规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性 受限资产的投资；   （11）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为来往对 手开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；                                      招募说明书   （12）本基金管理东说念主管理的一起绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理东说念主管理的一起投资组 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的   （13）本基金参与转融通证券出借业务，应战胜下列投资比例限制： 均测度。   因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不合适上述规则的，基金管理东说念主不得新增转融通证券借出业务。   （14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市来往的股票实行，与境 内上市来往的股票合并测度；   （15）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除第（9）中的 6）、（10）、（11）、（13）项外，因证券、期货市集波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金投资比例不合适 上述规则投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个来往日内进行诊疗，但中国证监 会规则的独特情形除外。法律法则另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相干约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之日 起启动。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行顺应表率后，则本基金投资不再受相干限制或以变更后的规则为准。如本基 金增多投资品种，投资限制以法律法则和中国证监会的规则为准。                                      招募说明书   为鄙吝基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕来往、主管证券来往价钱偏激他不耿介的证券来往行动；   （6）法律、行政法则和中国证监会规则辞谢的其他行动。   法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相干限制。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓励、试验 禁止东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联来往的，应当合适基金的投资所在和投资策略，除名基金份 额持有东说念主利益优先的原则，防卫利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市集公说念价钱实行。相干来往必须预先得到基金托管东说念主的同意，并履行信息 清晰义务。紧要关联来往将提交基金管理东说念主董事会审议，并经三分之二以上孤苦 董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联来往事项进行审查。   五、事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中证 500 指数收益率×95%＋银行活期入款利率 （税后）×5%。本基金为指数增强型基金，标的指数为中证 500 指数，因此事迹 相比基准以中证 500 指数收益率为主要组成部分。   中证 500 指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数样本选自沪深两个证 券市集，其成份股包含了 500 只沪深 300 指数成份股之外的 A 股市集中流动性 好、代表性强的小市值股票，详细反应了沪深证券市集内小市值公司的全体情况。 本基金管理东说念主以为，该事迹相比基准面前约略诚恳反应本基金的风险收益特征。   畴昔若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会汇报并提议处分方                                招募说明书 案，如更换基金标的指数、颐养运作面貌、与其他基金合并、或者隔断基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有筹办确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息除名基金份额持 有东说念主利益优先原则支撑基金投资运作。   六、风险收益特征   本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较 高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券 型基金与货币市集基金。   七、基金管理东说念主代表基金应用鼓励权利和债权东说念主权利的处理原则及方法 额持有东说念主的利益； 份额持有东说念主的利益。 东说念主牟取任何欠妥利益。   八、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有东说念主大会。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。                                                    招募说明书      侧袋账户的实施条件、实施表率、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”等相干 章节的规则。      九、基金投资组合汇报      基金管理东说念主的董事会及董事保证本汇报中所载资料不存在乌有记录、误导性 说明或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主根据本基金合同规则，复核了本汇报中的财务目标、净值进展和 投资组合汇报等内容，保证复核内容不存在乌有记录、误导性说明或者紧要遗漏。      以下内容摘自中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金 2024 年第 2 季     度汇报。 序号          名堂           金额（元）          占基金总资产的比例（%）       其中：股票              670，652，437.71          93.39       其中：债券               38，353，868.90           5.34          资产援手证券                       -              -       其中：买断式回购的买入返售                                        -                   -       金融资产      （1）汇报期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码        行业类别       公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A    农、林、牧、渔业          1，843，470.88                 0.26  B    采矿业              32，420，561.58                 4.53  C    制造业             413，851，269.23                57.76  D    电力、热力、燃气及水生      23，739，645.00                 3.31                                                   招募说明书      产和供应业 E    建筑业               9，380，220.28                   1.31 F    批发和零卖业           12，448，979.10                   1.74 G    交通运输、仓储和邮政业       9，825，054.60                   1.37 H    住宿和餐饮业              557，985.35                   0.08 I    信息传输、软件和信息技      术服务业 J    金融业              48，710，162.66                   6.80 K    房地产业              8，183，369.70                   1.14 L    租出和商务服务业          2，659，881.00                   0.37 M    科学研究和时代服务业        2，324，334.64                   0.32 N    水利、环境和大家设施管      理业 O    住户服务、修理和其他服                                     -                     -      务业 P    老练                1，188，963.00                   0.17 Q    卫生和社会工作                      -                      - R    文化、体育和文娱业        11，335，037.13                   1.58 S    详细                  439，296.00                   0.06           共计         626，004，384.75                  87.38      （2）汇报期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码        行业类别       公允价值（元）               占基金资产净值比例(%)  A   农、林、牧、渔业                     -                    -  B   采矿业               1，861，610.00                 0.26  C   制造业              33，144，982.25                 4.63  D   电力、热力、燃气及水坐褥和      供应业                      123，776.00              0.02 E    建筑业                      476，776.00              0.07 F    批发和零卖业                   273，292.00              0.04 G    交通运输、仓储和邮政业            1，890，840.00              0.26 H    住宿和餐饮业                            -                 - I    信息传输、软件和信息时代服      务业                     4，530，486.71              0.63 J    金融业                      626，938.00              0.09 K    房地产业                              -                 - L    租出和商务服务业                 546，840.00              0.08 M    科学研究和时代服务业               753，600.00              0.11 N    水利、环境和大家设施管理业                     -                 - O    住户服务、修理和其他服务业                     -                 - P    老练                       227，920.00              0.03 Q    卫生和社会工作                           -                 -                                                                招募说明书  R      文化、体育和文娱业                       190，992.00                 0.03  S      详细                                       -                    -              共计                      44，648，052.96                 6.23         （3）汇报期末按行业分类的港股通投资股票投资组合         本基金本汇报期末未持有港股通股票资产。         （1）汇报期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名     股票投资明细                                                           占基金资产净值比 序号      股票代码     股票称号   数目（股）          公允价值（元）                                                             例（％）         （2）汇报期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名     股票投资明细                                                           占基金资产净值比 序号      股票代码     股票称号   数目（股）         公允价值（元）                                                             例（％） 序号         债券品种           公允价值（元）         占基金资产净值比例（％）         其中：政策性金融债                       -              -                                                                 招募说明书  细                                                            占基金资产净值比例 序号    债券代码      债券称号       数目（张） 公允价值（元）                                                               （％）  券投资明细       本汇报期末，本基金未持有资产援手证券。  明细       本汇报期末，本基金未持有贵金属。  细       本汇报期末，本基金未持有权证。      （1）汇报期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细       本汇报期末，本基金未持有股指期货。      （2）本基金投资股指期货的投资政策       本汇报期末，本基金未持有股指期货。      （1）本期国债期货投资政策       本汇报期末，本基金未持有国债期货。      （2）汇报期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细       本汇报期末，本基金未持有国债期货。                                      招募说明书 （3）本期国债期货投资评价  本汇报期末，本基金未持有国债期货。 查，或在汇报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形  本基金投资的前十名证券的刊行主体本期未出现被监管部门立案访问，或在 汇报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形。  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规则的备选股票库。 序号      称号               金额（元）  本基金本汇报期末未持有处于转股期的可颐养债券。  本基金本汇报期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限的情况。  本基金本汇报期末积极投资前五名股票中不存在通顺受限的情况。  由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                                                                招募说明书                        第十部分 基金的事迹       基金管理东说念主依照恪尽责守、老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产，   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其畴昔表   现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       本基金基金合同成效日为 2016 年 7 月 22 日，基金事迹数据限制 2024 年 6   月 30 日。             基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比                             中金中证 500A                             净值收     事迹相比          事迹相比基                   净值收       阶段                    益率标     基准收益          准收益率标     ①－③      ②－④                   益率①                             准差②      率③            准差④  金合同成效日）至           2.49%   0.80%        -2.61%     0.90%   5.10%    -0.10%                   -25.69%   1.40%    -31.85%        1.43%   6.16%    -0.03%                   -16.05%   1.28%    -19.30%        1.31%   3.25%    -0.03%                    -5.59%   0.72%        -7.01%     0.78%   1.42%    -0.06%                    -4.89%   1.47%        -8.46%     1.53%   3.57%    -0.06%  基金合同成效日起 至 2024 年 6 月 30 日                                                                  招募说明书                               中金中证 500C                              净值收     事迹相比          事迹相比基                    净值收       阶段                     益率标     基准收益          准收益率标     ①－③      ②－④                    益率①                              准差②      率③            准差④ （分级启动日）至            -5.10%   0.98%        -5.80%     0.94%   0.70%    0.04%                    -25.62%   1.40%   -31.85%         1.43%   6.23%    -0.03%                    -16.39%   1.28%   -19.30%         1.31%   2.91%    -0.03%                     -5.97%   0.72%        -7.01%     0.78%   1.04%    -0.06%                     -5.08%   1.47%        -8.46%     1.53%   3.38%    -0.06% （分级启动日）至           32.42%    1.20%   -21.55%         1.23%   53.97%   -0.03%        注：上述基金事迹目标不包括持有东说念主认购或来往基金的各项用度，计入用度    后试验收益水平要低于所列数字。                                招募说明书                 第十一部分 基金的财产      一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。      二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。      三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相干法律法则、表落拓文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独 立。      四、基金财产的看护和刑事职责   本基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产应用请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的规则刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章烧毁或者被照章宣告破产等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得彼此抵销。                                 招募说明书            第十二部分 基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相干的证券来往风物的来往日以及国度法律法则 规则需要对外清晰基金净值的非来往日。   二、估值对象   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）来往所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值 日在证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后 经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以 最近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或 证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相似投资品种的现行市价 及紧要变化因素，诊疗最近来往市价，确定公允价钱；   （2）来往所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值时代 确定公允价值。   （1）本基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券 来往所、深圳证券来往所及中国证监会招供的其他来往风物上市来往或挂牌转让 的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、分离来往可转债、央 行单据、中期单据、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   （2）本基金在对银行间和来往所市集的固定收益品种估值时，主要依据由 第三方估值机构提供的价钱数据。                                招募说明书   （3）第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活 跃市集的情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价手脚计量日的公允价值；对于 活跃市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以说明 计量日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则应接纳估 值时代确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌 的统一股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时代确定公允价 值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）初度公设备行有明确锁如期的股票，统一股票在来往所上市后，按交 易所上市的统一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管 机构或行业协会相干规则确定公允价值。 无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来往日结算 价估值。 值。统一债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分别估值； 值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规则或者未能充分鄙吝基金份额持有东说念主利益时，应立即文书                                     招募说明书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相干法律法则，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的测度结果对外赐与公布。   四、估值表率 额的余额数目测度，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。国度另有规 定的，从其规则。   基金管理东说念主每个工作日测度基金资产净值及基金份额净值，并按规则公告。 或本基金合同的规则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个工作日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管 理东说念主按约定对外公布。   五、估值过失的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将选用必要、顺应、合理的法子确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值一丝点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失 时，视为基金份额净值过失。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的过失变成估值过失，导致其他当事东说念主遭逢损失的，过失 的职责东说念主应当对由于该估值过失遭逢损欠妥事东说念主(“受损方”)的顺利损失按下述 “估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿职责。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据测度差错、系统故障差错、下达指示差错等。                                  招募说明书   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值过失职责方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失职责方承担； 由于估值过失职责方未实时更正已产生的估值过失，给当事东说念主变成损失的，由估 值过失职责方对顺利损失承担抵偿职责；若估值过失职责方仍是积极调和，何况 有协助义务确当事东说念主有弥漫的时期进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值过失职责方搪塞更正的情况向相干当事东说念主进行说明，确保估值过失已得 到更正。   （2）估值过失的职责方对相干当事东说念主的顺利损失负责，不合障碍损失负责， 何况仅对估值过失的相干顺利当事东说念主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值过失职责方仍搪塞估值过失负责。若是由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还 或不一起返还欠妥得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值过失职责 方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对获取欠妥得利确当事 东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；若是获取欠妥得利确当事东说念主仍是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获取的抵偿额加上仍是获取的欠妥得 利返还的总和跳动其试验损失的差额部分支付给估值过失职责方。   （4）估值过失诊疗接纳尽量规复至假设未发生估值过失的正确情形的面貌。   估值过失被发现后，相干确当事东说念主应当实时进行处理，处理的表率如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明总计确当事东说念主，并根据估值过失发生 的原因确定估值过失的职责方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值过失变成的损失 进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东说念主协商的方法由估值过失的职责方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构来往数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值过失的更正向相干当事东说念主进行说明。                                  招募说明书   （1）基金份额净值测度出现过失时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并选用合理的法子防守损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有规则的，从其规则处理。   六、暂停估值的情形 业时； 商说明后，基金管理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责测度，基金托管东说念主负责进行 复核。基金管理东说念主应于每个绽开日来往结果后测度当日的基金资产净值和基金份 额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值测度结果复核说明后发送给基金 管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值信息按约定赐与公布。   八、独特情况的处理方法 值时，所变成的缺欠不手脚基金资产估值过失处理。 力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选用必要、顺应、合理的法子进行检 查，然则未能发现该过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管理东说念主和基金                                招募说明书 托管东说念主不错免除抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的法子 排斥由此变成的影响。   九、实施侧袋机制时代的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停清晰侧袋账户份额净值。                                  招募说明书             第十三部分 基金的收益分派      一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关用度后的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。      二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中 已完结收益的孰低数。      三、基金收益分派原则 务费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同； 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 10%，若《基金合同》成效 动怒 3 个月可不进行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不采纳， 本基金默许的收益分派面貌是现款分成； 准日的某类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面 值；   在不违反法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前提下，基金 管理东说念主可对基金收益分派原则进行诊疗，不需召开基金份额持有东说念主大会。                                招募说明书   四、收益分派有筹办   基金收益分派有筹办中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益 分派对象、分派时期、分派数额及比例、分派面貌等内容。   五、收益分派有筹办的确定、公告与实施   本基金收益分派有筹办由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 清晰办法》的相干规则在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润测度截止日）的时期 不得跳动 15 个工作日。   六、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额持有东说念主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的测度方 法，依照《业务执法》实行。   七、实施侧袋机制时代的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋 机制”等相干章节的规则。                                  招募说明书            第十四部分 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 用度。   二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付面貌   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的测度 方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东说念主根据与 基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处分。若遇法定节                                     招募说明书 沐日、公放假等，支付日历顺延。    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：    H＝E×0.15%÷当年天数    H 为逐日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管东说念主根据与 基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内按照指定的账户旅途 进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处分。若遇法定节 沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费 率为 0.40%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.40%年费率计提。销售服 务费的测度方法如下：    H=E×0.40%÷当年天数    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    C 类基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。基金托管 东说念主根据与基金管理东说念主查对一致的财务数据，自动在月初 2 个工作日内按照指定的 账户旅途进行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。用度自动扣划后， 基金管理东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时筹商基金托管东说念主协商处分。若遇 法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。    本基金按照基金管理东说念主与标的指数许可方所签订的指数使用许可公约中所 规则的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中，基金合同成效前的                                       招募说明书 许可使用固定费不列入基金用度。在时常情况下，指数使用许可费按前一日基金 资产净值的 0.016%的年费率计提。测度方法如下：   H=E×0.016%÷当年天数   H 为逐日计提的指数使用许可费   E 为前一日的基金资产净值   基金合同成效后的指数许可使用费按日计提，按季支付。根据基金管理东说念主与 标的指数供应商签订的相应指数许可公约的规则，标的指数许可使用费的收取下 限为每季（天然季度）东说念主民币 10，000 元，计费区间不足一季度的，根据试验天 数按比例测度。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金标的指数许可使用费划付指 令，经基金托管东说念主复核后于每年 1 月，4 月，7 月，10 月首日起 10 个工作日内 将上季度标的指数许可使用费从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。   若是指数使用许可公约约定的指数许可使用费的测度方法、费率和支付面貌 等发生诊疗，本基金将接纳诊疗后的方法或费率测度指数使用费。基金管理东说念主应 在招募说明书偏激更新中清晰基金最新适用的方法。   上述“一、基金用度的种类中第 5－11 项用度”，根据相干法则及相应公约规 定，按用度试验开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。      三、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。      四、实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相干的用度不错从侧袋账户中列支，但                                招募说明书 应待侧袋账户资产变现后方可列支，相干用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，详见招募说明书“侧袋机制”等相干章节的规则。      五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。                                        招募说明书             第十五部分 基金的管帐与审计      一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度清晰； 管帐核算，按影相干规则编制基金管帐报表； 并以书面面貌说明。      二、基金的年度审计 相干业务经验的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息清晰办法》的相干规则在指定媒介公告。                                 招募说明书           第十六部分 基金的信息清晰   一、本基金的信息清晰应合适《基金法》、《运作办法》、《信息清晰办法》、 《基金合同》偏激他相干规则。   二、信息清晰义务东说念主   本基金信息清晰义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会规则的天然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。   本基金信息清晰义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的规则清晰基金信息，并保证所清晰信息的信得过性、准确性、 好意思满性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息清晰义务东说念主应当在中国证监会规则时期内，将应予清晰的基金信息通 过中国证监会指定的寰球性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以 下简称“指定网站”）等媒介清晰，并保证基金投资者约略按照《基金合同》约定 的时期和面貌查阅或者复制公开清晰的信息资料。   三、本基金信息清晰义务东说念主承诺公开清晰的基金信息，不得有下列步履：                                  招募说明书      四、本基金公开清晰的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金 信息清晰义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。   本基金公开清晰的信息接纳阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币 元。      五、公开清晰的基金信息   公开清晰的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金家具资料概要    《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基 金份额持有东说念主大会召开的执法及具体表率，说明基金家具的特性等触及基金投资 者紧要利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生紧要变更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募说明书。 作监督等行动中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金家具资料概要的信息发生紧要变 更的，基金管理东说念主应当在三个工作日内，更新基金家具资料概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金家具资料概要其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金管理东说念主不再更新基金家具 资料概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金招募说明书、《基金合同》纲领登载在指定媒介上；基金管理东说念主、基金托                                招募说明书 管东说念主应当将《基金合同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》成效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成效公告。   基金合同成效公告中将说明基金召募情况及基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管 理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓励持有的基金份额、承诺持有的期限 等情况。   （四）基金净值信息   《基金合同》成效后，在启动办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应 当至少每周在指定网站清晰一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点清晰绽开日的各样基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站清晰半 年度和年度临了一日各样基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献上载明基金份 额申购、赎回价钱的测度面貌及相干申购、赎回费率，并保证投资者约略在基金 销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。   （六）基金如期汇报，包括基金年度汇报、基金中期汇报和基金季度汇报   基金管理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度汇报，将年 度汇报登载于指定网站上，并将年度汇报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年 度汇报中的财务管帐汇报应当经过具有证券、期货相干业务经验的管帐师事务所 审计。   基金管理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期汇报，将                                  招募说明书 中期汇报登载在指定网站上，并将中期汇报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度结果之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度汇报， 将季度汇报登载在指定网站上，并将季度汇报辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》成效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度汇报、中 期汇报或者年度汇报。   基金管理东说念主应在年度汇报、中期汇报、季度汇报均分别清晰基金管理东说念主、基 金管理东说念主高档管理东说念主员、基金司理等东说念主员以及基金管理东说念主鼓励持有基金的份额、 期限实时代的变动情况。   如汇报期内出现单一投资者持有基金份额达到或跳动基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在如期汇报“影响投资者决 策的其他垂危信息”项下清晰该投资者的类别、汇报期末持有份额及占比、汇报 期内持有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的独特情形除外。   本基金陆续运作过程中，基金管理东说念主应当在基金年度汇报和中期汇报中清晰 基金组搭伙产情况偏激流动性风险分析等。   （七）临时汇报   本基金发生紧要事件，相干信息清晰义务东说念主应当在两日内编制临时汇报书， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；                                   招募说明书 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主故意基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跳动百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相干步履受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验禁止东说念主或者与其有紧要强横关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其它紧要关联来往事项，中国证监会另有规则的情形除外； 面貌和费率发生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   （八）澄莹公告   在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在市集文静传的消                                  招募说明书 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损伤基金份 额持有东说念主权益的，相干信息清晰义务东说念主细察后应当立即对该音讯进行公开澄莹， 并将相干情况立即汇报中国证监会。   （九）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）参与转融通证券出借业务的信息清晰   基金管理东说念主应当在基金如期汇报等文献中清晰基金参与转通融证券出借业 务的情况，并就汇报期内发生的紧要关联来往事项作念详备说明。   （十一）投资股指期货的信息清晰   基金管理东说念主应当在季度汇报、中期汇报、年度汇报等如期汇报和招募说明书 （更新）等文献中清晰股指期货来往情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、 风险目标等，并充分揭示股指期货来往对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的投资政策和投资所在等。   （十二）投资存托凭证的信息清晰   本基金投资存托凭证的信息清晰依照境内上市来往的股票实行。   （十三）实施侧袋机制时代的信息清晰   本基金实施侧袋机制的，相干信息清晰义务东说念主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的规则进行信息清晰，详见招募说明书“侧袋机制”等相干章节的规 定。   （十四）中国证监会规则的其他信息      六、信息清晰事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息清晰管理轨制，指定故意部门及 高档管理东说念主员负责管理信息清晰事务。   基金信息清晰义务东说念主公开清晰基金信息，应当合适中国证监会相干基金信息 清晰内容与方式准则等法律法则规则。   基金托管东说念主应当按影相干法律法则、中国证监会的规则和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、                                 招募说明书 基金如期汇报、更新的招募说明书、基金家具资料概要、基金计帐汇报等公开披 露的相干基金信息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或者电子说明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采纳一家报刊清晰本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子清晰网站报送拟清晰的基金 信息，并保证相干报送信息的信得过、准确、好意思满、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上清晰信息外，还不错根据需要 在其他大家媒介清晰信息，然则其他大家媒介不得早于指定媒介清晰信息，何况 在不同媒介上清晰统一信息的内容应当一致。   为基金信息清晰义务东说念主公开清晰的基金信息出具审计汇报、法律主张书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相干档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。      七、暂停或延伸清晰基本信息的情形   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延伸清晰基金相干信 息：      八、信息清晰文献的存放与查阅   照章必须清晰的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按影相干法律法 规规则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                                  招募说明书               第十七部分 风险揭示   一、投资于本基金的主要风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资热沈和来往轨制等各式因素的 影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：   （1）政策风险   货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国度政策的变化对质券市 场产生一定的影响，导致市集价钱波动，影响基金收益而产生风险。   （2）经济周期风险   证券市集受宏不雅经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特色，而周期性 的经济运行周期进展将对质券市集的收益水平产生影响，从而对收益产生影响。   （3）利率风险   利廉明接影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金 投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。若是市集利率高潮，本基金持 有的债券将濒临价钱下降、基金资产损失的风险。   （4）收益率弧线风险   收益率弧线风险是指与收益率弧线非平行转移相干的风险，不同信用水平的 货币市集投资品种具有不同的收益率弧线结构，若收益率弧线莫得如预期变化， 可能导致基金投资决策出现偏差，从而影响基金的收益水平，单一的久期目标并 不行充分反应这一风险的存在。   （5）购买力风险   基金的利润将主要通过现款体式来分派，而现款可能因为通货扩展的影响而 导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。   （6）上市公司筹办风险   上市公司的筹办气象受多种因素的影响，如管明智商、行业竞争、市集出息、 时代更新、财务气象、新家具研究设备等都会导致公司盈利发生变化。若是基金                                招募说明书 所投资的上市公司筹办不善，其股票价钱可能下降，或者约略用于分派的利润减 少，使基金投资收益下降。上市公司还可能出现难以料到的变化。天然基金不错 通过投资千般化来踱步这种非系统风险，但不行完全幸免。   （7）再投资风险   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这 与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时， 基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比以前较少的 收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。   （8）债券回购风险   债券回购为种植全体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券 回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险 指回购来往中来往敌手在回购到期时，不行偿还一起或部分证券或价款，变成基 金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收 益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使总计这个词组合风险放大的 风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大 的同期，也对基金组合的波动性（圭臬差）进行了放大，即基金组合的风险将会 加大。回购比例越高，风险清爽进度也就越高，对基金净值变成损失的可能性也 就越大。   信用风险主要指债券刊行东说念主因筹办情况恶化等因素发生爽约，或债券刊行东说念主 拒却履行还本付息义务，或由于债券刊行东说念主或债券本人信用品级镌汰导致债券价 格波动等风险。信用风险也包括证券来往敌手因爽约而产生的证券交割风险。   由于市集或个券来往量不足，导致证券不行迅速、低成本的转换为现款，从 而对基金收益变成不利影响。流动性风险还包括基金出现无数赎回，导致莫得足 够的现款应付赎回支付所引致的风险。   （1）基金申购、赎回安排   本基金接纳绽开面貌运作，基金管理东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎                                招募说明书 回，但基金管理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停 申购、赎回时除外。基金管理东说念主将加强对申购、赎回文节的管理，合理禁止基金 份额持有东说念主集结度，审慎说明大额申购与大额赎回苦求。具体内容详见本招募说 明书“第八部分、基金份额的申购与赎回”章节。   （2）拟投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金的投资市集主要为证券来往所、寰球银行间债券市集等流动性较好的 表率型来往风物，主要投资对象为具有邃密流动性的金融器用（包括国内照章发 行上市的股票、债券和货币市集器用等），同期本基金基于踱步投资的原则在行 业和个券方面未有高集结度的特征，详细评估在通常市集环境下本基金的流动性 风险适中。   （3）无数赎回情形下的流动性风险管理法子   基金出现无数赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合气象或 无数赎回份额占比情况决定全额赎回、暂停接受赎回苦求、部分缓期赎回或减速 支付赎回款项或中国证监会认定的其他法子。同期，如本基金单个基金份额持有 东说念主在单个绽开日苦求赎回基金份额跳动基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主 有权对其选用缓期办理赎回苦求的法子。   （4）实施备用的流动性风险管理器用的情形、表率及对投资者的潜在影响   在市集大幅波动、流动性缺少等顶点情况下发生无法搪塞投资者无数赎回的 情形时，基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律法则及基金 合同的规则，严慎登科缓期办理无数赎回苦求、暂停接受赎回苦求、减速支付赎 回款项、收取短期赎回费、实施侧袋机制等流动性风险管理器用手脚辅助法子。 对于各样流动性风险管理器用的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的 原则，实时灵验地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批表率并与基金托 管东说念主协商一致。在试验运用各样流动性风险管理器用时，投资者的赎回苦求、赎 回款项支付等可能受到相应影响，基金管理东说念主将严格依照法律法则及基金合同的 约定进行操作，全面保障投资者的正当权益。   在基金管理运作过程中基金管理东说念主的学问、教养、判断、决策、技能等，会                                 招募说明书 影响其对信息的占有和对经济时势、证券价钱走势的判断，如基金管理东说念主判断有 误、获取信息不全、或对投资器用使用欠妥等会影响基金收益水平，从而产生风 险。因此，本基金可能因为基金管理东说念主的管理水平、管理技能和管理时代等因素 影响基金收益水平。   本基金接纳的估值方法有可能不行充分反应和揭示利率风险，或经济环境发 生紧要变化时，在一定时期内可能高估或低估基金资产净值。基金管理东说念主和基金 托管东说念主将共同协商，参考相似投资品种的现行市价及紧要变化因素，诊疗最近交 易市价，使诊疗后的基金资产净值更公允地反应基金资产价值，确保基金资产净 值不会对基金份额持有东说念主变成本色性的损伤。   基金运作过程中，因里面禁止存在劣势或者东说念主为因素变成操作过失或违反操 作规程等引致的风险，举例，越权违章来往、管帐部门欺骗、来往过失、IT 系 统故障等风险。   在本基金的各式来往步履或者后台运作中，可能因为时代系统的故障或者差 错而影响来往的通常进行或者导致投资东说念主的利益受到影响。这种时代风险可能来 自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券来往所、证券登记结算机构等。   根据证券来往资金前端风险禁止的相干业务执法，上海证券来往所、深圳证 券来往所、中国证券登记结算有限职责公司将对质券来往资金进行前端风险控 制，因不可抗力、不测事件、时代故障、紧要差错等原因导致资金前端禁止出现 极度的，来往所、中国结算可能选用诊疗额度、暂停实施资金前端禁止、限制交 易单元来往权限等处置法子。当资金前端禁止出现极度情况或来往所、中国结算 选用相应法子，或在管理东说念主、托管东说念主向来往所、中国结算申报资金前端禁止相干 信息时信息传递不足时、申报信息不准确、申报历程不表率等原因均可能变成基 金财产的损失。   基金管理或运作过程中，因违反国度法律、法则、监管部门的规则以及基金 合同相干规则而给基金财产带来损失的风险。                                 招募说明书   （1）标的指数酬报与股票市集平均酬报偏离的风险   标的指数并不行完全代表总计这个词股票市集。标的指数成份股的平均酬报率与整 个股票市集的平均酬报率可能存在偏离。   （2）所在指数波动的风险   所在指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹办气象、 投资者热沈和来往轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合酬报与标的指数酬报偏离的风险   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   a.由于标的指数诊疗成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合诊疗中 产生追踪偏离度与追踪缺欠；   b.由于标的指数成份股发生配股、增发等步履导致成份股在标的指数中的权 重发生变化，使本基金在相应的组合诊疗中产生追踪偏离度和追踪缺欠；   c.由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法实时诊疗投资组合 或承担冲击成本而产生追踪偏离度和追踪缺欠；   d.由于基金投资过程中的证券来往成本，以及基金管理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪缺欠；   e.在本基金指数化投资过程中，基金管理东说念主的管明智商，举例追踪指数的水 平、时代技能、买入卖出的时机采纳等，都会对本基金的收益产生影响，从而影 响本基金对标的指数的追踪进度；   f.其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相易；因阻挠卖空、对 冲机制偏激他器用变成的指数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变 动；因指数发布机构指数编制过失等，由此产生追踪偏离度与追踪缺欠。   （4）所在指数变更的风险   尽管可能性很小，但根据基金合同规则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之诊疗，                                 招募说明书 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项诊疗带来的 风险与成本。   （5）追踪缺欠禁止未达约定所在的风险   本基金力图将日均追踪偏离度的十足值禁止在0.5%以内，年化追踪缺欠禁止 在8%以内，但因标的指数编制执法诊疗或其他因素可能导致追踪缺欠跳动上述 范围，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和鄙吝，畴昔指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的管理和鄙吝，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个工作日向中国证监会汇报并提议处分有筹办，如更换基金标的指 数、颐养运作面貌、与其他基金合并、或者隔断基金合同等，并在6个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、颐养运作面貌、 与其他基金合并、或者隔断基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处分有筹办确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息除名基金份额持 有东说念主利益优先原则支撑基金投资运作，该时代由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数进展与相干市集进展有在各异，影响投资收益。   （7）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 出成份股以获取足额的现款以支付赎回款。基金资产亦可能出现无可参考的活跃 市集价钱且接纳估值时代仍导致公允价值存在紧要不确定性的情况。基金管理东说念主 不错按照基金合同，根据基金其时的资产组合气象或无数赎回份额占比情况决定 全额赎回、暂停接受赎回苦求、部分缓期赎回或减速支付赎回款项、中国证监会 认定的其他法子，投资者可能濒临无法赎回一起或部分基金份额的风险。   （8）主动增强投资的风险                                 招募说明书   根据本基金的投资策略，为了获取突出指数的投资酬报，不错在被迫追踪指 数的基础上进行一些优化诊疗，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换 或者增多一些非成份股。这种基于对基本面的深度研究作出优化诊疗投资组合的 决策，最斥逐果仍然存在一定的不确定性，其投资收益率可能高于指数收益率但 也有可能低于指数收益率。   （9）科创板股票投资风险   科创板股票在刊行、上市、来往、退市等方面的执法与其他板块存在各异， 基金资产投资于科创板股票，会濒临科创板机制下因投资标的、市集轨制以及交 易执法等各异带来的私有风险，包括但不限于：   科创板个股相对集结于新一代信息时代、高端装备、新材料、新动力、节能 环保及生物医药等高新时代和计策新兴产业范围。大多数企业为初创型公司，企 业畴昔盈利、现款流、估值均存在不确定性，与传统二级市集投资存在各异，个 股市集风险加大。科创板竞价来往较主板建树了更宽的涨跌幅限制（上市后的前 五个来往日不设涨跌幅限制，自后涨跌幅限制为 20%）、科创板股票上市首日即 可手脚融资融券标的，可能导致较大的股票价钱波动。   科创板投资门槛较高，由此可能导致全体流动性相对较弱。此外科创板股票 网下刊行时，获配账户存在被偶而抽中建树一如期限限售期的可能，由此可能导 致基金濒临无法实时变现偏激他相干流动性风险。   科创板试点注册制，对筹办气象欠安或财务数据作秀的企业实行严格的退市 轨制，科创板个股存在退市风险。   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集结投资于少量个股， 市集可能存在高集结度气象，全体存在集结度风险。   科创板企业均为市集招供度较高的科技翻新企业，在企业筹办及盈利模式上                                  招募说明书 存在趋同，是以科创板个股相干性较高，市集进展欠安时，系统性风险将较为显 著。   科创板股票相干法律、行政法则、部门规则、表落拓文献和来往所业务执法， 可能根据市集情况进行修改完善，或者补充制定新的法律法则和业务执法，导致 基金投资运作产生相应变化。此外，国度对高新时代产业扶持力度及青睐进度的 变化会对科创板企业带来较大影响，外洋经济时势变化对计策新兴产业及科创板 个股也会带来政策影响。   （10）转融通证券出借业务风险   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于： 付赎回款项的风险。 补偿以及借约用度的风险。   为了更好的防卫转融通证券出借业务所濒临的各样风险，基金管理东说念主将合理 踱步出借期限与借约证券公司的集结度。对通过约定申报面貌参与的出借业务借 券证券公司进行尽责访问与准入管理。加强关联来往管理，除名持有东说念主利益优先 原则，按照市集公说念合理价钱实行。加强压力测试管理，合理确定出借证券的范 围、期限和比例，并制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，灵验防卫和禁止 风险，切实鄙吝基金财产的安全和基金份额持有东说念主利益。   （11）存托凭证投资风险   本基金的投资范围包括存托凭证。除濒临与其他投资沪深市集股票的基金共 同的风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大赔本的风 险，以及与翻新企业、境外刊行东说念主、中国存托凭证刊行机制以及来往机制相干的 风险，包括存托凭证持有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在法律地位、享有权利 等方面存在各异可能激勉的风险；存托凭证持有东说念主在分成派息、应用表决权等方 面的独特安排可能激勉的风险；存托公约自动经管存托凭证持有东说念主的风险；因多                                    招募说明书 地上市变成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东说念主权益被摊薄的风 险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在陆续信息清晰监 管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险等。   （12）流动性受限证券投资风险   本基金不错投资流动性受限证券，可能由于法律法则、监管、合同或操作障 碍等原因无法以合理价钱赐与变现。同期由于通顺受限证券的非通顺特性，在本 基金参与投资后将在一如期限内无法通顺，在濒临基金大范围赎回的情况下有可 能因为无法变现变成流动性风险。   财政部、国度税务总局财政[2016]140 号《对于明确金融房地产设备老练辅 助服务等升值税政策的文书》第四条规则：资管家具运营过程中发生的升值税应 税步履，以资管家具管理东说念主为升值税征税东说念主。鉴于基金合同中基金管理东说念主的管理 费中不包括家具运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税应税 的，将由基金份额持有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的规则以基金 管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能增多基金份额持有东说念主的投资税费 成本。   侧袋机制是一种流动性风险管理器用，是将特定资产分离至故意的侧袋账户 进行处置计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，目标在于有 效隔断并化解风险。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手清晰基金份额 净值，并不得办理申购、赎回和颐养，仅主袋账户份额通常绽开赎回，因此启用 侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额 和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定资产的变当前期具有不确 定性，最终变现价钱也具有不确定性何况有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定 资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制时代，因本基金不清晰侧袋账户份额的净值，即便基金管理东说念主 在基金如期汇报中清晰汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不手脚特                                招募说明书 定资产最终变现价钱的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基 金管理东说念主不承担任何保证和承诺的职责。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策， 因此实施侧袋机 制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金管理东说念主测度各项投资运作目标和基金事迹目标时仅需 计划主袋账户资产，并根据相干规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少 进行按投资损失处理，因此本基金清晰的事迹目标不行反应特定资产的真不二价值 及变化情况。   （1）跟着合适本基金投资理念的新投资器用的出现和发展，若是投资于这 些器用，基金可能会濒临一些独特的风险。   （2）干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运 行，可能导致基金资产的损失。   （3）金融市集危险、行业竞争、代理商爽约、基金托管东说念主爽约等超出基金 管理东说念主自身顺利禁止智商之外的风险，也可能导致基金份额持有东说念主利益受损。   （4）基金管理东说念主、基金托管东说念主因丧休闲务经验、收歇、结果、烧毁、破产， 可能导致基金资产的损失，从而带来风险。   （5）其他不可先见、不可防卫的风险。   二、声明 基金，须自行承担投资风险。 售，然则，基金资产并不是销售机构的入款或欠债，也莫得经基金销售机构担保 收益，销售机构并不行保证其收益或本金安全。                                 招募说明书               第十八部分 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施表率   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大适度保护基金 份额持有东说念主利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并征询管帐师事 务所主张后，不错依照法律法则及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个工作日内聘 请侧袋机制启用日发表主张且合适《中华东说念主民共和国证券法》规则的管帐师事务 所进行审计并清晰专项审计主张。   二、侧袋机制实施时代的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回 基础，说明相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额；当日收到的申购苦求，按 照启用侧袋机制后的主袋账户份额办理；当日收到的赎回苦求，仅办理主袋账户 的赎回苦求并支付赎回款项。 换；同期，基金管理东说念主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎 回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋 账户份额。无数赎回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求跳动前一绽开日 主袋账户总份额的 10%认定。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时代，本基金的各项投资运作目标和基金事迹目标应当以主袋 账户资产为基准。基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来往日内完成 对主袋账户投资组合的诊疗，但因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除                                招募说明书 外。      （三）基金的用度   侧袋机制实施时代，侧袋账户资产不收取管理费，相干用度可酌情收取或减 免。基金管理东说念主不错将与侧袋账户相干的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特 定资产变现后方可列支。      （四）基金的收益分派   侧袋机制实施时代，在主袋账户份额欢快基金合同收益分派条件的情形下， 基金管理东说念主可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。      （五）基金的信息清晰   基金管理东说念主应按照招募说明书“基金的信息清晰”部分规则的基金净值信息 清晰面貌和频率清晰主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。侧袋机 制实施时代，基金管理东说念主应当暂停清晰侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   侧袋机制实施时代，基金管理东说念主应当在基金如期汇报中清晰汇报期内特定资 产处置进展情况，清晰汇报期末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净 值区间并不代表特定资产最终的变现价钱，不手脚基金管理东说念主对特定资产最终变 现价钱的承诺。   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生紧要影响的事项后应实时发布临时公告。启用侧袋机制的临 时公告内容应当包括启用原因及表率、特定资产流动性和估值情况、对投资者申 购赎回的影响、风险辅导等垂危信息。处置特定资产的临时公告内容应当包括特 定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有东说念主支付的款项、相干用度发生情况 等垂危信息。      （六）特定资产处置计帐   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选用将特定资产赐与处                               招募说明书 置变现等面貌，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。   （七）侧袋的审计  基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和隔断侧袋机制后，实时聘用合适《中华东说念主 民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并清晰专项审计主张。   三、本部分对于侧袋机制的相干规则，但凡顺利援用法律法则的部分，如 将来法律法则修改导致相干内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主 协商一致并履行顺应表率后，在对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响的前 提下，可顺利对本部老实容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。                                  招募说明书    第十九部分 基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议成效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主连系的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。                                 招募说明书   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 汇报出具法律主张书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹办，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经具有证券、期 货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐汇报辅导性公告登载在指定报刊上。                                 招募说明书 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                          招募说明书        第二十部分 基金合同的内容纲领 基金合同的内容纲领见附件 1。                          招募说明书       第二十一部分 托管公约的内容纲领 托管公约的内容纲领见附件 2。                                       招募说明书        第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   基金管理东说念主承诺为基金份额持有东说念主提供一系列的服务。基金管理东说念主根据基金 份额持有东说念主的需要和市集的变化，可增多或变更服务名堂。主要服务内容如下：   一、对账单的寄送服务 来往说明单，或在 T+2 日后通过电话、网上服务技能查询来往说明情况。基金 管理东说念主不向投资东说念主寄送来往说明单。 东说念主寄送纸质季度对账单；每年度结果后 15 个工作日内，基金管理东说念主向定制对账 单的基金份额持有东说念主寄送纸质年度对账单。   二、如期投资筹办   基金管理东说念主通过销售机构为投资东说念主提供如期投资的服务。通过如期投资计 划，投资东说念主不错如期申购基金份额，具体实施时期、方法另行公告。   三、网上服务   通过基金管理东说念主网站或微信公众号，投资东说念主可获取如下服务：   本基金管理东说念主已灵通个东说念主的网上直销来往业务。个东说念主投资者可通过基金管理 东说念主微信公众号（“中金基金”）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户 资料修改、来往密码修改等各样业务。   个东说念主投资东说念主和机构投资者不错通过基金管理东说念主网站（www.ciccfund.com）查 询所持有基金的基金份额、来往记录等信息。                                      招募说明书   投资东说念主不错通过基金管理东说念主网站获取基金和基金管理东说念主的各样信息，包括基 金的法律文献、基金如期汇报、基金临时公告及基金管理东说念主最新动态等相干资料。   四、电子邮件服务   基金管理东说念主为投资东说念主提供电子邮件面貌的业务征询、投诉受理、基金份额净 值查询等服务。   五、客户服务中心电话服务   投资东说念主或基金份额持有东说念主若是想了解申购与赎回的来往情况、基金账户余 额、基金家具与服务等信息，拨打基金管理东说念主寰球统一客服电话 400-868-1166 （免长途话费）可享有如下服务： 资东说念主不错自助查询账户余额、来往情况、基金净值等信息。 投诉受理等服务。   基金管理东说念主网站和电子信箱   公司网址：www.ciccfund.com   电子信箱：services@ciccfund.com   六、如本招募说明书存在职何您/贵机构无法交融的内容，请筹商基金管理 东说念主客服电话并转东说念主工电话服务进行征询。                                              招募说明书             第二十三部分 其他应清晰事项 序号          公告事项                 法定清晰面貌   法定清晰日历      中金基金管理有限公司高档管      理东说念主员变更公告      中金中证 500 指数增强型发起式      （2023 年第 1 号）      中金中证 500 指数增强型发起式      要更新（2023 年第 1 号）      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于公      旗下权益类公募基金的公告      中金基金管理有限公司旗下基      金 2023 年中期汇报辅导性公告      中金中证 500 指数增强型发起式      证券投资基金 2023 年中期汇报      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司高档管      公告      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      汇报      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      下基金投资关联方承销期内承                                            招募说明书      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于不      法分子假冒“中金基金”口头、虚      构“中金基金静态计策投资项      目”进行诱拐行动的风险辅导      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      汇报      中金基金管理有限公司董事长、      高档管理东说念主员变更公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司高档管      理东说念主员变更公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于不      行诱拐行动的风险辅导      中金基金管理有限公司旗下基      金 2023 年年度汇报辅导性公告      中金中证 500 指数增强型发起式      证券投资基金 2023 年年度汇报      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      汇报      中金基金管理有限公司对于旗      销证券的公告      中金基金管理有限公司对于上      海分公司负责东说念主及注册地址变                                         招募说明书      更的公告      中金中证 500 指数增强型发起式      要更新      中金基金管理有限公司旗下基      公告      中金中证 500 指数增强型发起式      汇报                                       招募说明书          第二十四部分 招募说明书存放及查阅面貌   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，投资 东说念主可在办公时期查阅；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复 制件或复印件。对投资东说念主按此种面貌所获取的文献偏激复印件，基金管理东说念主保证 文本的内容与所公告的内容完全一致。   投资东说念主还不错顺利登录基金管理东说念主的网站（www.ciccfund.com）查阅和下载 招募说明书。                                    招募说明书            第二十五部分 备查文献   （一）中国证监会准予中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金召募注 册的文献   （二）《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金合同》   （三）《中金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金托管公约》   （四）对于苦求召募结金中证 500 指数增强型发起式证券投资基金之法律意 见书   （五）基金管理东说念主业务经验批复和营业派司   （六）基金托管东说念主业务经验批复和营业派司   （七）中国证监会要求的其他文献   基金托管东说念主业务经验批件和营业派司存放在基金托管东说念主处；基金合同、托管 公约偏激余备查文献存放在基金管理东说念主处。投资东说念主可在营业时期免费到存放地点 查阅，也可按工本费购买复印件。                           中金基金管理有限公司                                 招募说明书             附件 1：基金合同的内容纲领   一、基金份额持有东说念主、基金管理东说念主和基金托管东说念主的权利与义务   （一）基金份额持有东说念主的权利和义务   基金投资者持有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主手脚《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。   统一类别每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章苦求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项应用表决权；   （6）查阅或者复制公开清晰的基金信息资料；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构损伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）谨慎阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息清晰文献；   （2）了解所投资基金家具，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作出投资决策，自行承担投资风险；                                 招募说明书   （3）体恤基金信息清晰，实时应用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法则和《基金合同》所规则的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金赔本或者《基金合同》隔断的 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的行动；   （7）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金来往过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）基金管理东说念主鼓励、基金管理东说念主、基金管理东说念主高档管理东说念主员或基金司理 等东说念主员使用发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同成效日起不少于 3 年；   （10）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金管理东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法则和《基金合同》孤苦运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则规则或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照规则召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相干法律规则监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相干法律规则，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选用必要法子保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换基金销售机构，对基金销售机构的相干步履进行监督和处 理；   （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获取《基金合同》规则的用度；                                 招募说明书   （10）依据《基金合同》及相干法律规则决定基金收益的分派有筹办。在合适 《基金合同》及国度相干法律规则的范围内，制定和诊疗相干基金认购、申购、 赎回、颐养、非来往过户、转托管等业务的执法，决定除诊疗托管费、管理费之 外的基金费率结构和收费面貌的诊疗；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司应用鼓励权利，为基金的利 益应用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资、融券 和转融通证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益应用诉讼权利或者 实施其他法律步履；   （15）采纳、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适相干法律、法则的前提下，制订和诊疗相干基金认购、申购、 赎回、颐养和非来往过户的业务执法；   （17）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》成效之日起，以老实信用、严慎勤勉的原则管理和运用 基金财产；   （4）配备弥漫的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的筹办面貌管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此孤苦，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；                                   招募说明书   （6）除依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相干规则外，不得利用基金财产 为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选用顺应合理的法子使测度基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法合适《基金合同》等法律文献的规则，按相干规则测度并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐汇报；   （10）编制季度汇报、中期汇报和年度汇报；   （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相干规则，履行信息清晰 及汇报义务；   （12）保守基金买卖奥秘，不泄露基金投资筹办、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相干规则另有规则外，在基金信息公开清晰前应予隐私，不 向他东说念主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有筹办，实时向基金份额持有 东说念主分派基金收益；   （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相干规则召集基金份额持有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规则保存基金财产管理业务行动的管帐账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或资料在规则时期发出，何况 保证投资者约略按照《基金合同》规则的时期和面貌，随时查阅到与基金相干的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到相干资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临结果、照章被烧毁或者被照章宣告破产时，实时汇报中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东说念主正当                                  招募说明书 权益时，应当承担抵偿职责，其抵偿职责不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理相干基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益应用诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募时代未能达到基金的备案条件，《基金合同》不行 成效，基金管理东说念主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东说念主；   （25）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利和义务 但不限于：   （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法则和《基金合同》的规则安全 看护基金财产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法则规则或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并选用必要法子保护基金投资者的利益；   （4）根据相干市集执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户， 为基金办理证券来往资金计帐。   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；                                  招募说明书   （7）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以老实信用、勤勉尽责的原则持有并安全看护基金财产；   （2）设立故意的基金托管部门，具有合适要求的营业风物，配备弥漫的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托劳动宜；   （3）建立健全里面风险禁止、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产彼此孤苦；对所托管的不同的基金分别建树账户，孤苦核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户建树、资金划拨、账册记录等方面彼此孤苦；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相干规则外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得寄予第三东说念主托管基金财产；   （5）看护由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相干的紧要合同及相干凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖奥秘，除《基金法》、《基金合同》偏激他相干规则另有 规则外，在基金信息公开清晰前赐与隐私，不得向他东说念主泄露；   （8）复核、审查基金管理东说念主测度的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动相干的信息清晰事项；   （10）对基金财务管帐汇报、季度汇报、中期汇报和年度汇报出具主张，说 明基金管理东说念主在各垂危方面的运作是否严格按照《基金合同》的规则进行；若是 基金管理东说念主有未实行《基金合同》规则的步履，还应当说明基金托管东说念主是否选用 了顺应的法子；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相干资料 15 年以 上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规则制作相干账册并与基金管理东说念主查对；                                 招募说明书   （14）依据基金管理东说念主的指示或相干规则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回款项；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》偏激他相干规则，召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的规则监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临结果、照章被烧毁或者被照章宣告破产时，实时汇报中国证监会 和银行监管机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，甘愿担抵偿职责，其抵偿 职责不因其退任而免除；   （20）按规则监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》规则履行我方的义 务，基金管理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿；   （21）实行成效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会规则的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的表率和执法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念垄断有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》（基金合同另有约定的除外）；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）颐养基金运作面貌；                                   招募说明书   （5）诊疗基金管理东说念主、基金托管东说念主的报酬圭臬或提高销售服务费（法律法 规、中国证监会要求诊疗该等报酬圭臬或提高销售服务费的除外）；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并（法律法则、中国证监会另有规则的除外）；   （8）变更基金投资所在、范围或策略（法律法则、中国证监会另有规则或 基金合同另有约定的除外）；   （9）变更基金份额持有东说念主大会表率；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额测度，下同）就统一事项书 面要求召开基金份额持有东说念主大会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （13）法律法则、《基金合同》或中国证监会规则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 持有东说念主大会：   （1）法律法则要求增多的基金用度的收取；   （2）在法律法则和《基金合同》规则的范围内诊疗本基金的申购费率、调 低赎回费率或销售服务费或在对现有基金份额持有东说念主利益无本色不利影响的前 提下变更收费面貌、诊疗基金份额类别建树；   （3）因相应的法律法则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本色性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生变化；   （5）按照法律法则和《基金合同》规则不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集东说念主及召集面貌 金管理东说念主召集；                                    招募说明书 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东说念主，基金管理东说念主应当配合。 求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额 持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 金份额持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基 金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 开基金份额持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得阻碍、过问。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东说念主大会的文书时期、文书内容、文书面貌 告。基金份额持有东说念主大默契知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事表率和表决面貌；                                招募说明书   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权寄予评释的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时期和地点；   （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东说念主大会所选用的具体通信面貌、寄予的公证机关偏激联 系面貌和筹商东说念主、书面表决主张寄交的截止时期和收取面貌。 决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决主张的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决主张的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决主张的计票进行监督的，不影响表决主张 的计票着力。   （四）基金份额持有东说念主出席会议的面貌   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会面貌或通信开会面貌或法律法则、监管 机关允许的其他面貌召开，会议的召开面貌由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决着力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东说念主 持有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释合适法律法则、《基金合 同》和会议文书的规则，何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念垄断有的登记资料 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证炫耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之                                  招募说明书 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 体式在表决限制日以前投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面面貌进行表 决。   在同期合适以下条件时，通信开会的面貌视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个工作日内连 续公布相干辅导性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决主张的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书规则的面貌收取基金份额持有东说念主的书面表决主张；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决主张的，不影响表决着力；   （3）本东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东说念主顺利出具书面主张或授权他东说念主代表出具书面主张；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面主张的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面主张的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主张的 代理东说念主出具的寄予东说念垄断有基金份额的凭证及寄予东说念主的代理投票授权寄予评释符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的规则，并与基金登记机构记录相符；                                 招募说明书 他非现场面貌或者以非现场面貌与现场面貌阿谀的面貌召开基金份额持有东说念主大 会，会议表率比照现场开会和通信面貌开会的表率进行。 面、网罗、电话、短信或其他面貌，具体面貌在会议文书中列明。   （五）议事内容与表率   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定隔断《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》规则的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额持有东说念主大会计划的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召麇集议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的面貌下，起原由大会垄断东说念主按照下列第七条规则表率确定和公 布监票东说念主，然后由大会垄断东说念主宣读提案，经计划后进行表决，并形成大会决议。 大会垄断东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能垄断 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表垄断；若是基金管理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能垄断大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金份额持有东说念主 手脚该次基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的着力。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份评释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东说念主 姓名（或单元称号）和筹商面貌等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起原由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决                                 招募说明书 截止日历后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集东说念主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和尽头决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以 尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的面貌通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外， 颐养基金运作面貌、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔断《基金合同》、本基 金与其他基金合并以尽头决议通过方为灵验。   基金份额持有东说念主大会选用记名面貌进行投票表决。   选用通信面貌进行表决时，除非在计票时有充分的违反凭证评释，不然提交 合适会议文书中规则的说明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文书规则的书面表决主张视为灵验表决，表决主张无极不清或彼此矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主张的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或统一项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主应当在会议启动后文书在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的垄断东说念主应当在会议启动 后文书在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票                                 招募说明书 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的着力。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会垄断东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议垄断东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在文书表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会垄断东说念主应当马上公布重新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。   在通信开会的情况下，计票面貌为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决主张的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）成效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额持有东说念主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是接纳 通信面貌进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实行成效的基金份额持有东说念主 大会的决议。成效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理 东说念主、基金托管东说念主均有经管力。   （九）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的独特约定   若本基金实施侧袋机制，则相干基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主 和侧袋份额持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若相干 基金份额持有东说念主大会召集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主                                  招募说明书 持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相干基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日相干基金份额的二分之一（含二分 之一）； 于在权益登记日相干基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大 会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相干基金份额的持有东说念主参与或授 权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； （含 50%）选举产生又名基金份额持有东说念主手脚该次基金份额持有东说念主大会的垄断 东说念主； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   统一主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （九）本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事表率、表 决条件等规则，但凡顺利援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致相干内 容被取消或变更的，基金管理东说念主提前公告后，可顺利对本部老实容进行修改和调 整，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      三、基金合同的拔除和隔断的事由、表率   （一）《基金合同》的变更                                  招募说明书 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 并自决议成效后两日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 基金托管东说念主连系的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、具有证券、期货相干业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的 东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的工作主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐汇报；   （5）聘用管帐师事务所对计帐汇报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐                                   招募说明书 汇报出具法律主张书；   （6）将计帐汇报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的总计合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有筹办，将基金财产计帐后的一起剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按基金份额持有东说念垄断有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相干紧要事项须实时公告；基金财产计帐汇报经具有证券、期 货相干业务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主张书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐汇报报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐汇报辅导性公告登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相干文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   四、争议处分心情   对于因基金合同的顽强、内容、履行妥协释或与基金合同相干的争议，基金 合同当事东说念主应尽量通过协商、长入道路处分。不肯或者不行通过协商、长入处分 的，任何一方均有权将争议提交中国外洋经济贸易仲裁委员会，按照中国外洋经 济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决 是结尾的，对各方当事东说念主均有经管力。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应信守各自的职责，连续诚恳、勤勉、尽责 地履行基金合同规则的义务，鄙吝基金份额持有东说念主的正当权益。                               招募说明书  《基金合同》受中国法律统领。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的面貌  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公风物和营业风物查阅。                                      招募说明书               附件 2：托管公约的内容纲领   一、托管公约当事东说念主  （一）基金管理东说念主  称号：中金基金管理有限公司  住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层  法定代表东说念主：李金泽  成立时期：2014 年 2 月 10 日  批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97 号  注册老本：6 亿元东说念主民币  组织体式：有限职责公司  筹办范围：基金召募、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监 会许可的其他业务。  存续时代：陆续筹办  电话：010-63211122  传真：010-66159121  筹商东说念主：张显  （二）基金托管东说念主  称号：中国工商银行股份有限公司  住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）  法定代表东说念主：廖林  电话：（010）66105799  传真：（010）66105798  筹商东说念主：郭明  成立时期：1984 年 1 月 1 日  组织体式：股份有限公司  注册老本：东说念主民币 35，640，625.7089 万元  批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行故意应用中央银行职                                招募说明书 能的决定》（国发[1983]146 号）   存续时代：陆续筹办   筹办范围：办理东说念主民币入款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、各样汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和外洋金融机构贷款业务；看护箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信访问、征询、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务参谋人服务；组织或参加银团贷款；外汇入款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履应用监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金投资范围主要为标的指数因素股及备选因素股（含存托凭证）。此外， 为更好地完结投资所在，本基金可少量投资于部分非因素股（包含中小板、创业 板偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、存托凭证、繁衍器用（权证、股指期 货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、分 离来往可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、债券回购、银行入款等 固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须合适中国 证监会的相干规则）。   本基金可根据法律法则的规则参与转融通证券出借业务。                                  招募说明书   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行顺应 表率后，不错将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相干法律、法则、部门规则及《基金合同》辞谢投资的投 资器用。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：   基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的 90% －95％，投资于标的指数因素股偏激备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非 现款基金资产的 80％，每个来往日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保 留的现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5％； 其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   因基金范围或市集变化等因素导致投资组合不合适上述规则的，基金管理东说念主 应在合理的期限内诊疗基金的投资组合，以合适上述比例限制。法律法则另有规 定时，从其规则。   如法律法则或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适 当表率后，不错将其纳入投资范围，并可依据届时灵验的法律法则当令合理地调 整投资范围。   （2）根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金投资组合除名以 下投资限制： 数因素股偏激备选因素股（含存托凭证）的比例不低于非现款基金资产的 80％； 净值的 0.5％；                                   招募说明书 资产净值的 40%，在寰球银行间同行市集中的债券回购最持久限为 1 年，债券回 购到期后不缓期；   A、本基金在职何来往日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得跳动基 金资产净值的 10%；   B、本基金在职何来往日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之 和不得跳动基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在 一年以内的政府债券）、权证、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；   C、本基金在职何来往日日终，持有的卖出期货合约价值不得跳动本基金持 有的股票总市值的 20%；   D、本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差 测度）占基金资产的比例范围为 90%-95%；   E、基金在职何来往日内来往（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得跳动上一来往日基金资产净值的 20%；   F、基金每个来往日日终在扣除股指期货合约需缴纳的来往保证金后，应当 保持不低于基金资产净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券；其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 15%。因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金管理东说念主之外 的因素致使基金不合适本条规则比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 开展逆回购来往的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 公司刊行的可通顺股票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 15%；本基金管理 东说念主管理且由基金托管东说念主托管的一起投资组合持有一家上市公司刊行的可通顺股                                    招募说明书 票，不得跳动该上市公司可通顺股票的 30%。   A：出借证券资产不得跳动基金资产净值的 30%；   B：参与转融通证券出借业务的单只证券不得跳动本基金持有该证券总量的   C：最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   D：证券出借的平均剩余期限不得跳动 30 天，平均剩余期限按照市值加权 平均测度。   因证券市集波动、上市公司合并、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致 使基金不合适上述规则的，基金管理东说念主不得新增转融通证券借出业务。 上市来往的股票合并测度。   《基金法》偏激他相干法律法则或监管部门取消上述限制的，履行顺应表率 后，基金不受上述限制。   （3）法则允许的基金投资比例诊疗期限   除第 7）中的 F、8）、9）、11）项外，由于证券、期货市集波动、证券刊行 东说念主上市公司合并或、基金范围变动等基金管理东说念主之外的因素致使基金原因导致投 资比例的投资组合不合适上述规则投资比例约定的比例，不在限制之内，但基金 管理东说念主应当在 10 个来往日内进行诊疗，以达到规则的投资比例限制要求。法律 法则另有规则的，从其规则。   基金管理东说念主应在出现可料到资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作 日持重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动范围和公司搪塞法子，便于基金托管 东说念主实施来往监督。   除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和检查自《基金合同》生 效之日起启动。 投资辞谢步履进行监督：   根据法律法则的规则及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：                                 招募说明书   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷职责的投资；   （4）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   法律、行政法则或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资 不再受相干限制。   基金管理东说念主应在出现可料到资产范围大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作 日持重向基金托管东说念主发函说明基金可能变动范围和公司搪塞法子，便于托管东说念主实 施来往监督。 东说念主参与银行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下面貌对基金管理东说念主参与银行间市集来往的来往敌手 资信风险禁止法子进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供合适法律法则及行业圭臬的银行间市集来往 敌手的名单，并按照审慎的风险禁止原则在该名单中约定各来往敌手所适用的交 易结算面貌。基金托管东说念主在收到名单后 2 个工作日内回函说明收到该名单。基金 管理东说念主应如期或不如期对银行间市集现券及回购来往敌手的名单进行更新，名单 中增多或减少银行间市集来往敌手时须提前书面文书基金托管东说念主，基金托管东说念主于 面说明后，被说明诊疗的名单启动成效，新名单成效前已与本次剔除的来往敌手 所进行但尚未结算的来往，仍应按照公约进行结算。   若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集来往敌手进行 来往，应实时提醒基金管理东说念主烧毁来往，经提醒后基金管理东说念主仍实行来往并变成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，托管东说念主有权汇报中 国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市集来往的来往面貌的禁止   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购来往时，需按来往敌手名单 中约定的该来往敌手所适用的来往结算面貌进行来往。若是基金托管东说念主发现基金                                招募说明书 管理东说念主莫得按照预先约定的来往面貌进行来往时，基金托管东说念主应实时提醒基金管 理东说念主与来往敌手重新确定来往面貌，经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的， 基金托管东说念主不承担职责。   （3）基金管理东说念主参与银行间市集来往的中枢来往敌手为中国工商银行、中 国银行、中国建树银行、中国农业银行和交通银行，基金管理东说念主在文书基金托管 东说念主后，不错根据其时的市集情况诊疗中枢来往敌手名单。基金管理东说念主有职责禁止 来往敌手的资信风险，在与中枢来往敌手之外的来往敌手进行来往时，由于来往 敌手资信风险引起的损失先由基金管理东说念主承担，自后有权要求相干职责东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核来往敌手是否在名单 内列明。   本基金投资银行入款的信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银行的 支付智商等触及到入款银行采纳方面的风险。本基金中枢入款银行名单为中国工 商银行、中国银行、中国建树银行、中国农业银行和交通银行，本基金投资除核 心入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用风险而变成的损失机，先由基 金管理东说念主负责抵偿，之后有权要求相干职责东说念主进行抵偿。基金管理东说念主在文书基金 托管东说念主后，不错根据其时的市集情况对于中枢入款银行名单进行诊疗。基金托管 东说念主的监督职责仅限于根据已提供的名单，审核中枢入款银行是否在名单内列明。   （二）基金托管东说念主应根据相干法律法则的规则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值测度、基金份额净值测度、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、相干信息清晰、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进 行监督和核查。   （三）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏激他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管公约相干规则时，应实时以书面体式文书基金管理东说念主限 期纠正，基金管理东说念主收到文书后应不才一个工作日实时查对，并以书面体式向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报                                 招募说明书 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违反《基金合同》而 致使投资者遭逢的损失。   对于依据来往表率尚未成交的且基金托管东说念主在来往前约略监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违反关法律法则规则或者违反《基金合同》约定的， 应当拒却实行，立即文书基金管理东说念主，并向中国证监会汇报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控目标或依据来往表率仍是成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违反法律法则或者违反《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管理东说念主，并汇报中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规则时期内 回应基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督汇报的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据资料和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有紧要违章步履，应立即汇报中国证监会，同期 文书基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无耿介情理，拒却、拦阻基金托管东说念主根据本公约规则应用监督权， 或选用拖延、欺骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议申饬仍不改正的，基金托管东说念主应汇报中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所 需账户、复核基金管理东说念主测度的基金资产净值和基金份额净值、根据管理东说念主指示 办理计帐交收、相干信息清晰和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未实行或无故延伸实行基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管公约偏激他相干规则时，基金管理东说念主应及 时以书面体式文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对说明 并以书面体式向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县                                 招募说明书 项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主通 知的违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应汇报中国证监会。基金管理东说念主 有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭逢的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有紧要违章步履，应立即汇报中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相干资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的好意思满性和信得过性，在规则时期内回应基金管理 东说念主并改正。   基金托管东说念主无耿介情理，拒却、拦阻基金管理东说念主根据本公约规则应用监督权， 或选用拖延、欺骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主提议申饬仍不改正的，基金管理东说念主应汇报中国证监会。      四、基金财产的看护 走时用、刑事职责、分派基金的任何财产。若是因基金托管东说念主未按约定履行托管职责， 导致基金财产（包括什物证券）损坏、灭失的，基金托管东说念主甘愿担抵偿职责。 户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的好意思满与独 立。 理东说念主负责与相干当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主选用法子进行催收。由此 给基金变成损失的，基金管理东说念主应负责向相干当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职责。                                   招募说明书 基金财产。   （二）召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理公约的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有托管经验的买卖银行开设的中金基金管理有限公司基金认购专户。该账 户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金 额、基金份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、                   《运作办法》等相干规则后，由基金管 理东说念主聘用具有从事证券业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资汇报，出具 的验资汇报应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册管帐师署名灵验。验资 完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的一起资金划入基金托管东说念主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具说明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》成效的条件，由基金管理东说念主按 规则办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，看护基金 的银行入款。该账户的开设和管情理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于欢快开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行动。   资产托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、                              《现款管理暂 行条例》、     《东说念主民币利率管理规则》、                《利率管理暂行规则》、                          《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规则。   （四）基金证券账户与证券来往资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的面貌在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券来往资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于欢快开展本基金业务的需要。基金托管东说念主                                 招募说明书 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。   （五）债券托管账户的开立和管理    《基金合同》成效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得插足寰球 银行间同行拆借市集的来往经验，并代表基金进行来往；基金托管东说念主负责以基金 的口头在中央国债登记结算有限职责公司开设银行间债券市集债券托管自营账 户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主公约，原来由基金托管东说念主看护，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管公约顽强日之后，本基金被允许从事合适法律法则规则和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及相干账户的开设和使用，由基 金管理东说念主协助基金托管东说念主根据相干法律法则的规则和《基金合同》的约定，开立 相干账户。该账户按相干执法使用并管理。   （七）基金财产投资的相干什物证券、银行如期入款存单等有价凭证的看护   基金财产投资的相干什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看护库；其 中什物证券也可存入中央国债登记结算有限职责公司或中国证券登记结算有限 职责公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代看护库。什物证券的购买 和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主试验灵验控 制下的什物证券在基金托管东说念主看护时代的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金 托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主之外机构试验灵验禁止或看护的证券不承 担看护职责。   （八）与基金财产相干的紧要合同的看护   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相干的紧要合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主看护。除本公约另有规则外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相干的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个工作日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全面貌将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应                                   招募说明书 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看护部门 15 年以上。      五、基金资产净值测度和管帐核算   （一）基金资产净值的测度   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是指测度 日基金资产净值除以该测度日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的测度保 留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此产生的缺欠计入基金财产。   基金管理东说念主应每工作日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、                                  《证 券投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律、法则的规则。基金资产净值和基金 份额净值由基金管理东说念主负责测度，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个工作日 来往结果后测度当日的基金资产净值、基金份额净值并以两边招供的面貌发送给 基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值测度结果复核后以两边招供的面貌发送给基金管 理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按约定赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主测度并公告基金净值信息，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主测度的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东说念主， 就与本基金相干的管帐问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达 成一致的主张，按照基金管理东说念主对基金净值信息的测度结果对外赐与公布。法律 法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项，按国度最新规则估 值。   （二）基金资产估值方法   基金所领有的股票、债券、权证、股指期货合约、债券和银行入款本息、应 收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券来往所上市的非固定收益类有价证券的估值   ①来往所上市的非固定收益类有价证券（包括股票、权证等），以其估值日                                招募说明书 在证券来往所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无来往的，且最近来往日后经 济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最 近来往日的市价（收盘价）估值；如最近来往日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考相似投资品种的现行市价及 紧要变化因素，诊疗最近来往市价，确定公允价钱；   ②来往所上市不存在活跃市集的非固定收益类有价证券，接纳估值时代确定 公允价值。   （2）固定收益品种的估值   ①基金合同所称的固定收益品种，是指在银行间债券市集、上海证券来往所、 深圳证券来往所及中国证监会招供的其他来往风物上市来往或挂牌转让的国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可颐养债券、分离来往可转债、央行单据、 中期单据、短期融资券、同行存单等固定收益品种。   ②本基金在对银行间和来往所市集的固定收益品种估值时，主要依据由第三 方估值机构提供的价钱数据；   ③第三方估值机构应根据以下原则确定估值品种公允价值：对于存在活跃市 场的情况下，应以活跃市集上未经诊疗的报价手脚计量日的公允价值；对于活跃 市集报价未能代表计量日公允价值的情况下，搪塞市集报价进行诊疗以说明计量 日的公允价值；对于不存在市集行动或市集行动很少的情况下，则应接纳估值技 术确定其公允价值。   （3）处于未上市时代的非固定收益类有价证券应分手如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来往所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无来往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初度公设备行未上市的股票、债券和权证，接纳估值时代确定公允价值， 在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初度公设备行有明确锁如期的股票，统一股票在来往所上市后，按来往所 上市的统一股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机构 或行业协会相干规则确定公允价值。   （4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当                                招募说明书 日无结算价的，且最近来往日后经济环境未发生紧要变化的，接纳最近来往日结 算价估值。   （5）统一股票同期在两个或两个以上市集来往的，按股票所处的市集分别 估值。统一债券同期在两个或两个以上市集来往的，按债券所处的市集分别估值；   （6）本基金参与转融通证券出借业务的，将参照行业协会的相干规则进行 估值；   （7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市来往的股票实行；   （8）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的， 基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值；   （9）相干法律法则以及监管部门有强制规则的，从其规则。如有新增事项， 按国度最新规则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相干法律法则的规则或者未能充分鄙吝基金份额持有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据相干法律法则，基金资产净值测度和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相干的会 计问题，如经相干各方在对等基础上充分计划后，仍无法达成一致的主张，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的测度结果对外赐与公布。   （三）估值差错处理   因基金估值过失给投资者变成损失的应先由基金管理东说念主承担，基金管理东说念主对 不应由其承担的职责，有权向过失东说念主追偿。   当基金管理东说念主测度的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核说明 后公告的，由此变成的投资者或基金的损失，应根据法律法则的规则对投资者或 基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金管理东说念主与基金 托管东说念主按顾问理费率和托管费率的比例各自承担相应的职责。   由于一方当事东说念主提供的信息过失，另一方当事东说念主在选用了必要合理的法子后 仍不行发现该过失，进而导致基金资产净值、基金份额净值测度过失变成投资者                                招募说明书 或基金的损失，以及由此变成以后来往日基金资产净值、基金份额净值测度顺延 过失而引起的投资者或基金的损失，由提供过失信息确当事东说念主一方负责抵偿。   由于证券来往所偏激登记结算公司发送的数据过失，或由于其他不可抗力原 因，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然仍是选用必要、顺应、合理的法子进行检查， 然则未能发现该过失的，由此变成的基金资产估值过失，基金管理东说念主和基金托管 东说念主不错免除抵偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选用必要的法子排斥 由此变成的影响。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所变成的误 差不手脚基金资产估值过失处理。   当基金管理东说念主测度的基金资产净值与基金托管东说念主的测度结果不一致时，相干 各方应本着勤勉尽责的立场重新测度查对，若是临了仍无法达成一致，应以基金 管理东说念主的测度结果为准对外公布，由此变成的损失以及因该来往日基金资产净值 测度顺延过失而引起的损失由基金管理东说念主承担抵偿职责，基金托管东说念主不负抵偿责 任。   （四）基金账册的建立   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》成效后，应按影相干各方约定的同 一记账方法和管帐处理原则，分别独偶而建树、登录和看护本基金的全套账册， 对相干各方各自的账册如期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若双 方对管帐处理方法存在分歧，应以基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现相干各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时 查明原因并纠正，保证相干各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的测度和公告的，以基金管理 东说念主的账册为准。   （五）基金如期汇报的编制和复核   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别孤苦编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的，基金管理 东说念主应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说                                       招募说明书 明书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金管理东说念主在每个季 度结果之日起 15 个工作日内完成季度汇报编制并公告；在管帐年度半年终了后 两个月内完成中期汇报编制并公告；在管帐年度结果后三个月内完成年度汇报编 制并公告。   基金管理东说念主在 5 个工作日内完成月度汇报，在月度汇报完成当日，对汇报加 盖公章后，以传真面貌将相干汇报提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个工作 日内进行复核，并将复核结果实时书面文书基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个工作 日内完成季度汇报，在季度汇报完成当日，将相干汇报提供基金托管东说念主复核，基 金托管东说念主在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东说念主。 基金管理东说念主在 30 日内完成中期汇报，在中期汇报完成当日，将相干汇报提供基 金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面文书 基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度汇报，在年度汇报完成当日，将有 关汇报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核结果 书面文书基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现相干各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和 基金托管东说念主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以相干各方招供的账务处理面貌为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的汇报上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核主张书，相干各方各自留存一份。若是基金管理东说念主 与基金托管东说念主不行于应当发布公告之日之前就相干报抒发成一致，基金管理东说念主有 权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就相干情况报证监会备案。   基金托管东说念主在对财务管帐汇报、中期汇报或年度汇报复核结束后，需盖印确 认或出具相应的复核说明书，以备有权机构对相干文献审核时辅导。   六、基金份额持有东说念主名册的登记与看护   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善看护的基金份额持有东说念主名册，包括《基 金合同》成效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、每年 包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。                                        招募说明书   基金份额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 看护，基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前相干执法分别看护基金份额持有东说念主名 册。看护面貌不错接纳电子或文档的体式。登记机构的看护期限自基金账户销户 之日起不得少于 20 年。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》隔断日、基金份额持有东说念主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册 的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》成效日、 《基金合同》隔断日等触及到基金垂危事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个工作日内提交。   基金托管东说念主以电子版体式妥善看护基金份额持有东说念主名册，并如期刻成光盘备 份，保存期限为 20 年。基金托管东说念主不得将所看护的基金份额持有东说念主名册用于基 金托管业务之外的其他用途，并应战胜隐私义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善看护基金份额持有东说念主名 册，应按相干法则规则各自承担相应的职责。   七、争议处分心情   相干各方当事东说念主同意，因本公约而产生的或与本公约相干的一切争议，除经 友好协商不错处分的，应提交中国外洋经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的 仲裁执法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是结尾性的并对相干各方均 有经管力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，相干各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连续 诚恳、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管公约规则的义务，鄙吝基金份额持 有东说念主的正当权益。   本公约受中国法律统领。                                招募说明书      八、托管公约的变更与隔断   本公约两边当事东说念主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的规则有任何突破。基金托管公约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管公约隔断：   （1）《基金合同》隔断；   （2）基金托管东说念主结果、照章被烧毁、破产或有其他基金托管东说念主收受基金资 产；   （3）基金管理东说念主结果、照章被烧毁、破产或有其他基金管理东说念主收受基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》规则的隔断事项。                                             招募说明书                  附件 3：标的指数编制有筹办   一、 指数称号和代码   指数称号：中证小盘 500 指数   指数简称：中证 500   英文称号：CSI Smallcap 500 Index   英文简称：CSI 500   指数代码：000905/399905   二、指数基日和基点   该指数系列以 2004 年 12 月 31 日为基日，以 1000 点为基点。   三、样本登科方法   指数样本空间由同期欢快以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业刊行 的存托凭证组成：   （1）科创板证券：上市时期跳动一年。   （2）创业板证券：上市时期跳动三年。   （3）其他证券：上市时期跳动一个季度，除非该证券自上市以明天均总市 值排在前 30 位。   （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及夙昔一年日均总市值排行前   （2）对样本空间内剩余证券按照夙昔一年日均成交金额由高到低排行，剔 除排行后 20%的证券；   （3）将剩余证券按照夙昔一年日均总市值由高到低进行排行，登科排行前                                                       招募说明书     四、指数测度     指数测度公式为：                                 汇报期样本的诊疗市值                  汇报期指数 =                     × 1000                                    除数     其中，诊疗市值＝∑(证券价钱×诊疗股本数)。诊疗股本数的测度方法、除数 修正方法参见测度与鄙吝深信。     五、指数样本和权重诊疗     中证 500 指数样本每半年诊疗一次，样本诊疗实施时期分别为每年 6 月和 期诊疗建树缓冲区，日均成交金额排行在样本空间的剩余证券（剔除沪深 300 指数样本及夙昔一年日均总市值排行前 300 名的证券后）前 90%的老样本可参与 下一步日均总市值排行；日均总市值排行在 400 名之前的新样本优先插足，排行 在 600 名之前的老样本优先保留。如期诊疗时建树备选名单，备选名单中证券数 量一般为指数样本数目的 5%。     独特情况下将对中证 500 指数进行临时诊疗，当发生临时诊疗时，由最近一 次指数如期诊疗时备选名单中排行最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市 时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参 照测度与鄙吝深信处理。 注：相干标的指数具体编制有筹办、成份股信息偏激后续更新详见中证指数有限公司网站，网 址：http://www.csindex.com.cn/。

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